06. 09 bước phát triển thuật toán

Hình thành giả thuyết về thuật toán, thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm thử dữ liệu quá khứ, tối ưu hoá, kiểm thử dữ liệu tương lai, giao dịch nhỏ, giao dịch thật là các bước tiêu chuẩn để phát triển một thuật toán

45. Tiêu chí Kelly – định nghĩa và ứng dụng

Cách áp dụng tiêu chí Kelly trong giao dịch thuật toán

30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất

Làm thế nào ALGOTRADE định lượng nguồn dữ liệu nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

46. Tối ưu hóa vốn

Bỏ qua 1% - 5% tín hiệu có thể cải thiện lợi nhuận toàn hệ thống

22. Chiến lược: Beta vượt trội

Chiến lược đầu tư mở rộng của chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu cải thiện hiệu suất so với đối chuẩn

47. Tối ưu hóa Beta

Tại Thị trường chứng khoán Việt Nam, ALGOTRADE khuyến nghị Beta toàn hệ thống tối ưu từ 0.8 đến 1.2

51. Hành động thế nào khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành

Tin tưởng thuật toán của bạn là lựa chọn tốt nhất trong dài hạn

09. 06 yếu tố tạo nên một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh

Bên cạnh hai yếu tô bắt buộc là điểm mở vị thế và điểm chốt lời, một chiến lược giao dịch bằng thuật toán còn cần ra quyết định về điểm cắt lỗ, thị trường, tỷ trọng vị thế, chiến lược giao dịch để trở nên hoàn chỉnh.

13. Chiến lược: Trung lập thị trường

Kết quả đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào việc đánh giá và lựa chọn đúng danh mục cổ phiếu tiềm năng, không phụ thuộc nhiều vào biến động lên xuống mỗi ngày của thị trường

14. Chiến lược: Quán tính giá

Khi xu hướng được thiết lập, nhà đầu tư tin rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài

15. Chiến lược: Hồi quy trung vị

Giá thị trường của mỗi cổ phiếu sẽ dao động xung quanh giá trị nội tại của cổ phiếu

16. Chiến lược: Hướng sự kiện

Sau một sự kiện lớn, định giá công ty và giá trị trường có thể có chênh lệch và đây là cơ hội cho nhà đầu tư

17. Chiến lược: Tạo lập thị trường

Nhà tạo lập thị trường mua bán cùng một loại chứng khoán tại cùng một thời điểm với tần suất rất cao

18. Chiến lược: Lướt sóng siêu ngắn

Lướt sóng siêu ngắn là nghệ thuật tích lũy nhiều khoảng lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn

19. Chiến lược: Hành động trước tái cân bằng quỹ chỉ số

Dự báo và hành động trước một bước so với thời điểm tái cân bằng quỹ chỉ số

20. Chiến lược: Chênh lệch giá

Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro

21. Chiến lược: Lưới

Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro

21. Grid Strategy

Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro

44. Maximum Drawdown (MDD) trong giao dịch thuật toán

Giải thích Maximum drawdow (MDD) và ứng dụng trong giao dịch thuật toán

12. Tổng quan các chiến lược giao dịch

Giới thiệu các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến trên thị trường

43. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận

Góc nhìn về tỷ suất lợi nhuận trong giao dịch thuật toán

08. Thuật toán thực thi tối ưu hóa chi phí giao dịch

Hạn chế tác động của lệnh giao dịch lớn tới giá thị trường theo chiều hướng bất lợi bằng cách sử dụng thuật toán POV, VWAP, TWAP

07. Phân biệt hai nhóm thuật toán

Mô tả hai nhóm thuật toán chính và mục đích sử dụng của mỗi nhóm

24. Giao dịch thuật toán công nghệ cao

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

25. Tài chính hành vi trong hình thành giả thuyết thuật toán

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

25. Behavioral Finance in Algorithmic Hypothesis Formation

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

26. Standard Data in Algorithmic Trading

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại