Giao diện lập trình ứng dụng (application programming interface) là một tập hợp các định nghĩa và giao thức cho phép hai ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau.

Xác định mã chứng khoán và thời điểm thích hợp để giao dịch. Chỉ báo được chia thành chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI và chỉ báo cơ sở như PE, ROE. Chỉ báo có thể được định nghĩa tùy theo mục đích sử dụng của thuật toán.

Còn gọi là chiến lược đầu tư theo yếu tố, là chiến lược xây dựng danh mục đầu tư theo một quy trình có hệ thống, dựa trên quy tắc, sử dụng các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp như thanh khoản, giá trị, chất lượng để làm tiêu chí ra quyết định đầu tư.

 Là chiến lược tận dụng sự khác biệt tạm thời về giá của cùng một loại tài sản ở hai thị trường khác nhau để giao dịch và thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro.

Là một nhóm các chiến lược trung lập thị trường phát triển từ chiến lược giao dịch theo cặp, sử dụng các mô hình toán thống kê cùng với sự hỗ trợ của hệ thống máy tính để khai thác tối đa cơ hội giao dịch đến từ sự thay đổi bất thường về giá tương đối của cổ phiếu này so với cổ phiếu khác.

Nhà đầu tư dự đoán hành động của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo bản cáo bạch công khai và giao dịch mô phỏng theo một phần hoặc toàn bộ hành động này trước thời điểm tái cân bằng.

Mua vào nếu giá cổ phiếu đang quá thấp so với giá trị nội tại hoặc giá trị trung bình; và ngược lại, bán ra nếu giá cổ phiếu đang quá cao so với giá trị nội tại hoặc giá trị trung bình.

Tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường có thể diễn ra xoay quanh các sự kiện công ty như mua lại và sáp nhập, thông báo tái cơ cấu, mua lại cổ phần, cổ tức bất thường, v.v. để giao dịch lướt sóng trong ngắn hạn.

Là chiến lược thiết lập một lưới giá quanh một giá trị xác định nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ dao động thị trường mà không phụ thuộc vào xu hướng.

Là chiến lược chuyên biệt tập trung vào khung thời gian siêu ngắn để đóng và mở vị thế nhằm kiếm các khoản lợi nhuận rất nhỏ.

Nhà đầu tư tìm mua những cổ phiếu đang tăng giá (hoặc bán khống những cổ phiếu đang giảm giá) với lập luận rằng những cổ phiếu đã tăng giá đáng kể gần đây có xu hướng tiếp tục tăng giá theo đà trong ngắn hạn (hoặc ngược lại).

Là chiến lược tham gia đồng thời tại giá chờ mua và chờ bán tốt nhất nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá.

Là một nhóm các chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư đồng thời mở vị thế mua và bán nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro thị trường chung đến lợi nhuận danh mục.

(Dữ liệu chưa nhìn thấy) là dữ liệu quá khứ dùng để kiểm định thuật toán sau tối ưu hóa có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định như dự tính trong tương lai hay không. Dữ liệu quá khứ ngoài mẫu và trong mẫu không được chồng chéo lên nhau.

Là dữ liệu quá khứ (dữ liệu lịch sử) dùng để kiểm thử và tối ưu hóa thuật toán giao dịch.

(Dữ liệu chưa từng thấy) là dữ liệu ngoài mẫu nhưng không phải dữ liệu quá khứ.

Trong giao dịch thuật toán, giả thuyết thuật toán được hiểu là giả định có khả năng cao sẽ đem lại lợi nhuận.

Là hệ thống sử dụng máy tính kết hợp với sự can thiệp của chuyên gia để tối ưu quá trình ra quyết định.

Là giao dịch thuật toán với số lượng giao dịch cực lớn, tốc độ cao và đóng/mở vị thế trong khoảng thời gian rất ngắn.

Tìm kiếm các cặp cổ phiếu có lịch sử giá tương quan cao với nhau. Khi tương quan giá của hai cổ phiếu lệch ra khỏi mức trung bình dài hạn, nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu đang kém vượt trội đồng thời bán cổ phiếu đang vượt trội hơn với kỳ vọng sự sai lệch này chỉ diễn ra tạm thời. Khi tương quan giá của hai cổ phiếu hội tụ về mức trung bình như kỳ vọng, nhà đầu tư đóng vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận.

Sử dụng chương trình máy tính để thực hiện giao dịch hoàn toàn tự động theo thuật toán giao dịch được lập trình sẵn.

Là sai biệt giữa lợi nhuận trên giấy và lợi nhuận thực tế. Lợi nhuận trên giấy là lợi nhuận lý thuyết với giả định 100% lệnh được khớp tại mức giá và khối lượng mong muốn mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.

Là hệ thống tự động hoá toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu, sử dụng thuật toán để ra quyết định giao dịch, báo cáo kết quả giao dịch, quản lý danh mục theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người.

Trong giao dịch thuật toán, quá khớp là hiện tượng thuật toán sau tối ưu hóa chỉ cho kết quả tốt trên dữ liệu quá khứ trong mẫu.

Sử dụng dữ liệu quá khứ để đánh giá liệu một thuật toán giao dịch có có khả thi hay không.

Sử dụng dữ liệu thời gian thực từ hiện tại đến một thời điểm nhất định trong tương lai để đánh giá liệu một thuật toán giao dịch có khả thi hay không.

Một giai đoạn trong kiểm thử dữ liệu tương lai – giả lập môi trường giao dịch thật, sử dụng dữ liệu thời gian thực từ hiện tại đến một thời điểm nhất định trong tương lai để đánh giá liệu một thuật toán giao dịch có khả thi hay không. 

Dựa trên chỉ báo và tham số để ra quyết định giao dịch.

Là mức giảm sâu nhất tính từ đỉnh đến đáy của một tài sản hay danh mục đầu tư.

Là nhà đầu tư sử dụng hệ thống giao dịch thuật toán. 

Là các giá trị số học được định nghĩa trước như giá, khối lượng hay giá trị tham số của các mô hình toán học cụ thể.

Là một tập hợp các câu lệnh (mệnh đề logic) thực thi các logic quyết định giao dịch để đưa ra lệnh mua/bán cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông số sau: mua/bán, loại lệnh, giá, khối lượng. Trong phạm vi cuốn sách này, khi đề cập tới “thuật toán” mà không giải thích gì thêm thì hiểu là “thuật toán giao dịch”.

Thuật toán phần trăm theo khối lượng (percentage of volume) chia nhỏ và đặt lệnh với khối lượng dựa theo tỷ lệ xác định trước so với thanh khoản thực tế của thị trường. Khi khối lượng giao dịch trên thị trường tăng lên, thuật toán này sẽ giao dịch nhiều cổ phiếu hơn và ngược lại.

Thuật toán trung bình giá theo thời gian (time-weighted average price) chia nhỏ lệnh thành các phần bằng nhau và liên tục đặt lệnh, mỗi lệnh cách nhau một khoảng thời gian bằng nhau.

Thuật toán trung bình giá theo khối lượng (volume-weighted average price) chia nhỏ và đặt lệnh theo các khung thời gian khác nhau, khối lượng nhiều hay ít trong mỗi khung thời gian được tính toán dựa vào dữ liệu lịch sử về khối lượng giao dịch.

Xác định số vốn tối ưu nên sử dụng cho mỗi giao dịch để tối đa hóa hiệu suất thuật toán trong dài hạn.

Trong giao dịch thuật toán, tối ưu hóa là quy trình tìm kiếm tập hợp các giá trị của tham số thuật toán có khả năng tạo ra hiệu suất tốt nhất trong giao dịch thật trên thị trường mục tiêu.

Giá trung bình theo thời gian (time-weighted average price) là giá trung bình có trọng số bằng nhau của tất cả các giao dịch được thực hiện trong giai đoạn tính toán.

Hiệu của tỷ suất sinh lợi trung bình và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi; đo lường hiệu suất trung bình trên mỗi đơn vị rủi ro.

Giá trung bình theo khối lượng (volume-weighted average price) là giá trung bình có trọng số theo khối lượng của tất cả các giao dịch được thực hiện trong trong giai đoạn tính toán.