Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị
Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh
Hướng dẫn đóng góp nội dung
Nếu bạn muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay
Chỉ số Information Ratio
Chỉ số Information Ratio là công cụ đo hiệu suất trong tài chính để đánh giá lợi nhuận tương đối được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư.
Tỷ lệ Sortino
Các nhà giao dịch và quản lý đầu tư cần một phương pháp để đo lường và đánh giá việc quản trị danh mục đầu tư và hệ thống giao dịch. Các thước đo lợi nhuận được điều chỉnh bởi rủi ro đóng một vai trò then chốt trong việc đánh giá này. Tỷ lệ Sharpe là
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp phổ biến được sử dụng trong đầu tư chứng khoán để đánh giá tiềm năng của công cụ tài chính và đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hai phương pháp này có những điểm khác biệt cơ bản về cách ti
Quy trình kiểm thử chiến lược Beta vượt trội
Beta vượt trội đã trở thành một chiến lược có nhiều hứa hẹn trong ngành tài chính. Khả năng hấp thụ vốn và tính tương thích với các nhóm thuật toán khác khiến nó trở thành một hướng phát triển thiết yếu. Bài viết này nhằm mục đích chuẩn hóa quy trình
Các thiên kiến trong Giao dịch Thuật toán
Trong thời đại số, giao dịch thuật toán tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến lược đầu tư. Giao dịch thuật toán trang bị cho các nhà quản lý những công cụ mạnh mẽ để xây dựng và thực thi danh mục. Các thuật toán đem lại tốc độ và sự chính xác, nhưng
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến
Chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học được sử dụng trong thị trường tài chính để phân tích dữ liệu về giá, khối lượng giao dịch. Mục đích chung của việc sử dụng các chỉ báo này là để dự đoán xu hướng giá, xác định các điểm mua bán tiềm năng và đ
Dự đoán giá cổ phiếu – Một phân ngành trong khoa học xã hội
Chỉ dựa trên dữ liệu, như báo cáo tài chính, giá, khối lượng và các báo cáo vĩ mô trong khi áp dụng các mẫu hình mạnh mẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo và học máy, mọi lập luận đều cho thấy rằng: dự đoán giá cổ phiếu, mặc dù không hoàn toàn là một bước đi
05 yếu tố cá nhân định hình chiến lược đầu tư
Mỗi cá nhân đều có mục tiêu khác nhau khi tham gia đầu tư. Mục tiêu đầu tư có thể là bảo toàn vốn cho nghỉ hưu, tăng trưởng vốn hay tạo ra dòng thu nhập đều đặn để chi trả cho các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, v.v. Xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư là
Những thách thức trong dự báo kinh tế
Dự báo kinh tế là một phần quan trọng đối với các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Nó cung cấp thông tin để đưa ra quyết định đầu tư, phân bổ tài nguyên và các biện pháp can thiệp kinh tế. Tuy nhiên, dự báo kinh tế là một công việc phức
Mẫu hình vai đầu vai
Mẫu hình vai đầu vai là một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Mẫu hình này giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng giá, thường được sử dụng để dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm. Trong giao dị
Quy trình cải tiến tính năng thuật toán đang vận hành
Theo thời gian, những ý tưởng mới để nâng cấp một thuật toán đang vận hành sẽ hình thành. Điều này xuất phát từ hạn chế của việc kiểm thử dữ liệu quá khứ và kiểm thử dữ liệu tương lai không hoàn toàn phản ánh hiệu suất thực tế của thuật toán. Một các
Hiện tượng quá khớp và cách giảm thiểu hiện tượng quá khớp
Các nhà giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hoá các quyết định giao dịch. Các hệ thống này quản lý danh mục đầu tư và thực hiện lệnh với mục tiêu tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Một thành phần quan trọng của gi
Trung bình động
Trung bình động (Moving Average – MA) là trung bình giá của một chứng khoán trong một số kỳ nhất định. Trung bình động làm mịn các biến động giá ngắn hạn, giúp nhà phân tích kỹ thuật có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.
Phương pháp trọng số được sử dụng trong chiến lược Beta vượt trội
Trong chiến lược beta vượt trội, việc xác định bộ quy tắc để lọc ra danh sách các cổ phiếu tiềm năng chỉ là bước đầu tiên. Để tối ưu hóa hiệu suất danh mục, việc lựa chọn phương pháp trọng số phù hợp cũng đóng vai trò then chốt.
Hướng tích hợp ý kiến chuyên gia
Trong giao dịch thuật toán, thường xảy ra tình huống người dùng cuối có thêm thông tin ảnh hưởng đến quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ có kiến thức sâu rộng về kinh tế vĩ mô và địa chính trị, hoặc có thông tin c
Giao dịch thuật toán, giao dịch định lượng và giao dịch tần suất cao
Tại Việt Nam, giao dịch định lượng đang ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của WorldQuant. Nhiều nhà giao dịch mặc định bất kỳ ai sử dụng phân tích dữ liệu và sức mạnh mạnh máy tính trong giao dịch khác với giao dịch t
Phân khúc cổ phiếu
Cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong đầu tư toàn cầu và là thành phần thiết yếu trong nhiều danh mục đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu mang lại cơ hội hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp, cùng với quyền sở hữu cổ phần trong n
Phát kiến then chốt từ sự nghiệp “Vua định lượng” - Jim Simons
James Harris Simons (25.04.1938 - 10.05.2024) là một nhà quản lý quỹ phòng hộ, nhà đầu tư, nhà toán học và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người sáng lập Renaissance Technologies và Quỹ Medallion, đồng thời được mệnh danh là “Vua định lượng".
Đầu tư thụ động, chủ động và định lượng
Cổ phiếu chiếm một phần đáng kể trong các khoản đầu tư toàn cầu và mang lại nhiều lợi ích cho cả danh mục đầu tư của tổ chức lẫn cá nhân. Những lợi ích này bao gồm tăng trưởng vốn, đa dạng hoá với các loại tài sản khác, thu nhập từ cổ tức
Chiến lược tối ưu quy mô vị thế (position sizing) trong giao dịch thuật toán
Quy mô vị thế (position sizing) là số lượng cổ phiếu, hợp đồng hoặc đơn vị tài sản mà một nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán trong một giao dịch cụ thể tại thời điểm có tín hiệu mở vị thế.
Các yếu tố cấu thành thuật toán Beta vượt trội
Chiến lược Beta vượt trội kết hợp giữa đầu tư thụ động và chủ động, nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro thông qua việc tái cơ cấu danh mục dựa trên các yếu tố định lượng.
Thiên kiến hành động trong giao dịch thuật toán
Từ hàng triệu năm trước, con người đã nhận ra rằng hành động là yếu tố thiết yếu để sinh tồn. Bản năng này đã được hình thành và khắc sâu vào quá trình tiến hoá của nhân loại.
Quỹ phòng hộ định lượng và thuật toán
Thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều biến động lớn qua nhiều thế kỷ. Sở giao dịch chứng khoán chính thức đầu tiên được thành lập tại Amsterdam vào năm 1602.
Các thành phần chính trong báo cáo kiểm thử dữ liệu quá khứ cho thuật toán Beta vượt trội
Báo cáo kiểm thử dữ liệu quá khứ cho thuật toán Beta vượt trội đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả và tiềm năng của thuật toán.