Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp
01. Khái niệm giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ
02. Lợi thế của giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ
03. Rủi ro trong giao dịch thuật toán
Bài viết phân tích ba rủi ro nghiêm trọng cần tránh bao gồm: vòng lặp mua/bán, lỗi dữ liệu và thanh khoản thấp ngoài mong đợi
60. Tổng quan Algotrade Lab
Vì sao trải nghiệm giao dịch thuật toán sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bạn
61. Giới thiệu thuật toán SMA
Giới thiệu thuật toán SMA sử dụng trong hệ thống giao dịch thuật toán trải nghiệm - Algotrade Lab
62. Hướng dẫn đăng ký API tại CTCP chứng khoán SSI
Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký API tại SSI
63. Bắt đầu trải nghiệm Algotrade Lab
Đăng ký tài khoản → Algotrade Lab → Đăng nhập → Kết nối API → Cấu hình tham số thuật toán → Khởi chạy thuật toán → Giám sát thuật toán
10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh
Thời gian hoàn thành giao dịch, độ phức tạp của cơ sở dữ liệu, thuế và phí là các điểm khác nhau chính và đem lại lợi thế cho thị trường phái sinh
04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán
Thuật toán hay phương pháp đầu tư, cơ sở dữ liệu, API của công ty chứng khoán, kỹ năng lập trình, dữ liệu thời gian thực là những yêu cầu bắt buộc
29. API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam
API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác, viết tắt của “application programming interface”
06. 09 bước phát triển thuật toán
Hình thành giả thuyết về thuật toán, thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm thử dữ liệu quá khứ, tối ưu hoá, kiểm thử dữ liệu tương lai, giao dịch nhỏ, giao dịch thật là các bước tiêu chuẩn để phát triển một thuật toán
45. Tiêu chí Kelly – định nghĩa và ứng dụng
Cách áp dụng tiêu chí Kelly trong giao dịch thuật toán
30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất
Làm thế nào ALGOTRADE định lượng nguồn dữ liệu nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46. Tối ưu hóa vốn
Bỏ qua 1% - 5% tín hiệu có thể cải thiện lợi nhuận toàn hệ thống
41. Đánh giá thực thi giao dịch với đối chuẩn TWAP và VWAP
Giai đoạn thực thi giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào?
22. Chiến lược: Beta vượt trội
Chiến lược đầu tư mở rộng của chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu cải thiện hiệu suất so với đối chuẩn
47. Tối ưu hóa Beta
Tại Thị trường chứng khoán Việt Nam, ALGOTRADE khuyến nghị Beta toàn hệ thống tối ưu từ 0.8 đến 1.2
51. Hành động thế nào khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành
Tin tưởng thuật toán của bạn là lựa chọn tốt nhất trong dài hạn
50. Giao dịch thuật toán có phải trò chơi có tổng bằng 0
Tùy theo cách tiếp cận sẽ quyết định giao dịch thuật toán có là trò chơi tổng bằng 0
31. Nền tảng triết học giai đoạn kiểm thử
Triết lý đúng đắn sẽ dẫn bạn đi đúng đường
11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán
Xây dựng giả thuyết thuật toán là một giai đoạn đơn giản nhưng rất quan trọng
23. Chiến lược: Truy vết
Extended investment strategy of passive investing with the goal of improving performance against benchmarks
09. 06 yếu tố tạo nên một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh
Bên cạnh hai yếu tô bắt buộc là điểm mở vị thế và điểm chốt lời, một chiến lược giao dịch bằng thuật toán còn cần ra quyết định về điểm cắt lỗ, thị trường, tỷ trọng vị thế, chiến lược giao dịch để trở nên hoàn chỉnh.
13. Chiến lược: Trung lập thị trường
Kết quả đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào việc đánh giá và lựa chọn đúng danh mục cổ phiếu tiềm năng, không phụ thuộc nhiều vào biến động lên xuống mỗi ngày của thị trường
14. Chiến lược: Quán tính giá
Khi xu hướng được thiết lập, nhà đầu tư tin rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài
15. Chiến lược: Hồi quy trung vị
Giá thị trường của mỗi cổ phiếu sẽ dao động xung quanh giá trị nội tại của cổ phiếu
16. Chiến lược: Hướng sự kiện
Sau một sự kiện lớn, định giá công ty và giá trị trường có thể có chênh lệch và đây là cơ hội cho nhà đầu tư
17. Chiến lược: Tạo lập thị trường
Nhà tạo lập thị trường mua bán cùng một loại chứng khoán tại cùng một thời điểm với tần suất rất cao
18. Chiến lược: Lướt sóng siêu ngắn
Lướt sóng siêu ngắn là nghệ thuật tích lũy nhiều khoảng lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn
19. Chiến lược: Hành động trước tái cân bằng quỹ chỉ số
Dự báo và hành động trước một bước so với thời điểm tái cân bằng quỹ chỉ số
20. Chiến lược: Chênh lệch giá
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro
21. Chiến lược: Lưới
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro
44. Maximum Drawdown (MDD) trong giao dịch thuật toán
Giải thích Maximum drawdow (MDD) và ứng dụng trong giao dịch thuật toán
53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán
Phân tích thế mạnh và điểm yếu của phần mềm bên thứ ba
56. Học lập trình thế nào để trở thành nhà giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch theo thuật toán và những lợi thế chính của việc sử dụng công nghệ
12. Tổng quan các chiến lược giao dịch
Giới thiệu các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến trên thị trường
43. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận
Góc nhìn về tỷ suất lợi nhuận trong giao dịch thuật toán
08. Thuật toán thực thi tối ưu hóa chi phí giao dịch
Hạn chế tác động của lệnh giao dịch lớn tới giá thị trường theo chiều hướng bất lợi bằng cách sử dụng thuật toán POV, VWAP, TWAP
32. Các lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn kiểm thử dữ liệu quá khứ
Các lỗi làm mất ý nghĩa của quá trình kiểm thử dữ liệu quá khứ
07. Phân biệt hai nhóm thuật toán
Mô tả hai nhóm thuật toán chính và mục đích sử dụng của mỗi nhóm
05. Giao dịch bán tự động
Khái niệm giao dịch bán tự động và ứng dụng ở Việt Nam
37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai
Vai trò của Kiểm thử dữ liệu tương lai trong quá trình đánh giá thuật toán
24. Giao dịch thuật toán công nghệ cao
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ
Tại sao mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ lại quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức và cách phát triển
25. Tài chính hành vi trong hình thành giả thuyết thuật toán
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
42. Đo lường hao phí thực thi giao dịch
Thâm hụt thực thi giao dịch gồm những chi phí thành phần nào
54. Giao dịch thuật toán có phù hợp với tất cả nhà đầu tư
Giao dịch bằng thuật toán sẽ chỉ dành cho một số ít nhà đầu tư hay tổ chức và không phải là công cụ đại chúng cho tất cả mọi người
64. Kinh nghiệm cấu hình và giám sát thuật toán SMA
Hướng dẫn tùy chỉnh và giám sát để đạt mức độ trải nghiệm tốt nhất
27. Hướng dẫn làm sạch dữ liệu
Dữ liệu sạch, chính xác, đầy đủ là nền tảng căn bản của hệ thống giao dịch thuật toán. Dữ liệu quá khứ không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hiệu quả thuật toán.
28. Quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán
Về cơ bản, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán). Trong một số trường hợp, dữ liệu gi
34. Tối ưu thuật toán giao dịch
Để sẵn sàng giao dịch trong môi trường thật, một thuật toán giao dịch phải có nền tảng lý luận, khác với những mẫu hình tạo ra lợi nhuận nhưng không thể diễn giải được. Những mẫu hình này có thể được tìm bằng cách vét cạn từ dữ liệu quá khứ. Dữ liệu
35. Các kỹ thuật tránh hiện tượng quá khớp
Trong thống kê, hiện tượng quá khớp là kết quả của phép phân tích quá chính xác trên một tập dữ liệu cụ thể, qua đó thất bại khi so khớp với tập dữ liệu khác hoặc dự đoán tương lai. Hiện tượng quá khớp xảy ra khi phần nhiều biến động thặng dư (residu
38. Kiểm thử giao dịch trên giấy
updating
57. Tổng quan Intel Center
updating
58. Dữ liệu giao dịch khối ngoại
Khối ngoại được sử dụng để chỉ các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mở tài khoản và tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại có thể là cá nhân, tổ chức hoặc các quỹ đầu tư nước ngoài như Vinacapital VietNam(VOF), VietNam Holdin
59. Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30
Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30 có thể đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc định hướng xu hướng thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt có ý nghĩa với các thuật toán giao dịch trong ngày.