Giao dịch bán tự động là hệ thống sử dụng máy tính kết hợp với sự can thiệp của chuyên gia để tối ưu quá trình ra quyết định. Nhà giao dịch chịu trách nhiệm chính của quá trình ra quyết định, xử lý những thông tin hay loại dữ liệu mà máy móc chưa tự giải quyết được. Trong khi đó, hệ thống máy tính hỗ trợ gia tăng tốc độ, sự ổn định, và độ chính xác. Có rất nhiều hệ thống thuật toán bán tự động hỗ trợ các nhà đầu tư. Hãy cùng khám phá những hệ thống được sử dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam từ cấp độ đơn giản đến rất phức tạp.
Bộ lọc cổ phiếu – Độ phức tạp: rất đơn giản. Đây là một ứng dụng được sử dụng rộng rãi của giao dịch thuật toán bán tự động. Trong đó, nhà đầu tư xác định một bộ tiêu chí và hệ thống sẽ tìm ra các cổ phiếu đạt tiêu chuẩn. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian thông qua việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm toàn thị trường xuống còn một danh sách ngắn các cổ phiếu tiềm năng.
Hiện tại ở Việt Nam vẫn còn nhiều sự đánh đồng giao dịch thuật toán và bộ lọc. Bản chất bộ lọc chỉ dừng lại ở phần truy vấn dữ liệu và ra thông tin hỗ trợ. Xét trên độ phức tạp thì một nhà đầu tư chuyên nghiệp với kỹ năng Excel tốt có thể xây dựng một bộ lọc tương đối trong 02 ngày. Nhưng để xây dựng một hệ thống giao dịch thuật toán hoàn chỉnh cần phải mất nhiều năm cùng với nền tảng kiến thức vững chắc về quản lý cơ sở dữ liệu, quản trị máy chủ, lập trình (Python, C), phương pháp đầu tư, quản lý rủi ro, và quản lý danh mục.
Đặt lịch mở/đóng vị thế – Độ phức tạp: đơn giản. Trong thiết lập này, nhà giao dịch biết rõ ở tình huống hiện tại, hành động nào nên thực hiện nếu một số điều kiện thị trường được thỏa mãn. Việc liên tục kiểm tra dữ liệu thị trường để chờ tín hiệu xuất hiện sẽ mất nhiều thời gian, dẫn đến nhu cầu sử dụng hệ thống giao dịch bán tự động. Một số hành động phổ biến có thể áp dụng hệ thống đặt lịch mở/đóng vị thế như: giao dịch quán tính giá hoặc chốt lời, cắt lỗ.
Đề xuất giao dịch – Độ phức tạp: trung bình. Cách tiếp cận này không phổ biến ở Việt Nam. Hệ thống giao dịch bán tự động có thể ra quyết định giao dịch nhưng không được phép thực hiện đặt lệnh mà không có xác nhận của con người. Cách tiếp cận này giao quyền quyết định cuối cùng cho nhà giao dịch.
Cấu hình tham số – Độ phức tạp: phức tạp. Là hệ thống giao dịch thuật toán mà người dùng có thể thay đổi các tham số thuật toán theo thời gian thực, qua đó, tác động đến kết quả giao dịch. Hệ thống sẽ vận hành hoàn toàn tự động nếu cấu hình mặc định được áp dụng. Thiết lập này rất hiệu quả trong các tình huống giao dịch mà kinh nghiệm của chuyên gia có nhiều giá trị hoặc khi hệ thống ở các tình huống cận ngưỡng cảnh báo nguy hiểm cần sự can thiệp của con người.
Giao dịch nhiều lớp tài sản – Độ phức tạp: rất phức tạp. Ngay cả khi có những ý tưởng tốt về giao dịch theo cặp, nếu không có sự hỗ trợ từ các hệ thống giao dịch tự động, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi hiện thực hóa ý tưởng của mình. Do đó, một bộ quy tắc được xác định trước và cho phép cấu hình tham số sẽ cực kỳ hữu ích cho các nhà đầu tư muốn thực hiện chiến lược giao dịch theo cặp.