Khi xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán tại Việt Nam, nếu có nhu cầu phân tích kỹ thuật trên thị trường phái sinh, nhà đầu tư có thể sử dụng Entrade hoặc phần mềm bên thứ ba như AmiBroker, MetaTrader.
Nếu nhà đầu tư mong muốn một hệ thống hoàn chỉnh với khả năng triển khai đa dạng thuật toán bao gồm nhưng không giới hạn trong phân tích cơ bản, đa dữ liệu (ví dụ thông tin giá dầu theo thời gian thực), hay tiệm cận hệ thống giao dịch tần suất cao (HFT) thì sau đây là các thành tố cơ bản cần có:
-
Thuật toán giao dịch. Đây là thành tố tối quan trọng. Nếu không có thuật toán giao dịch sinh lời ổn định trong dài hạn thì dù có hệ thống tốt cũng không tận dụng được sức mạnh của giao dịch thuật toán. Ngoài ra, định hình trước chiến lược giao dịch là tiền đề cho cấu trúc các thành tố còn lại trong hệ thống giao dịch thuật toán. Cụ thể, chiến lược giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sẽ có cơ sở dữ liệu rất khác biệt với chiến lược giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở.
-
Cơ sở dữ liệu. Nơi lưu giữ và truy xuất dữ liệu giá, khối lượng, báo cáo tài chính, thông tin tài khoản, và thông tin giao dịch. Cơ sở dữ liệu thường không được đầu tư đúng mực vì ít ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch thuật toán trong môi trường thật nhưng đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, để tăng trưởng bền vững, nhà giao dịch thuật toán không có lựa chọn khác ngoài việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tốt. Về dài hạn, cơ sở dữ liệu sẽ phục vụ mục đích nghiên cứu thuật toán mới, cải tiến thuật toán đang vận hành, và là đầu vào cho thuật toán độ trễ cao.
-
API giao dịch chứng khoán. Cho phép đặt/hủy lệnh cũng như truy xuất thông tin tài khoản theo thời gian thực. Hiện có nhiều công ty chứng khoán đại chúng cung cấp dịch vụ API. Đây là thành tố thúc đẩy phát triển giao dịch thuật toán tại Việt Nam trong thời gian gần đây.
-
Dữ liệu giao dịch theo thời gian thực. Nhằm liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu cũng như ra quyết định giao dịch ngay khi có dữ liệu mới. Tại Việt Nam, bên cạnh API của các công ty chứng khoán thường đi kèm với gói dữ liệu, nhà đầu tư có thể mua dịch vụ cung cấp dữ liệu của FireAnt, Fialda, v.v. Thông thường, khi xây dựng hệ thống giao dịch tự động sẽ sử dụng dữ liệu từ API của công ty chứng khoán vì có độ phủ cao, độ trễ thấp, và miễn phí. Các dịch vụ cung cấp dữ liệu thường chỉ phù hợp cho MetaTrader hoặc AmiBroker.
Lưu ý rằng, tất cả ý tưởng giao dịch sẽ được diễn đạt bằng số liệu và lập trình, do đó, kỹ năng lập trình là bắt buộc để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán. Python hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ dụng nhất để lập trình giao dịch thuật toán. C cũng là ngôn ngữ được lựa chọn đối với nhà đầu tư mong muốn tốc độ cao.