30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất

Đăng lúc 1661143269,882

Tại sao càng nhanh, càng hiệu quả

Tất cả nhà giao dịch thuật toán đều mong muốn tiếp cận nguồn dữ liệu nhanh nhất để nâng cao hiệu suất, đồng thời giảm tính ngẫu nhiên trong giao dịch.

Đối với một số chiến lược giao dịch, bao gồm tạo lập thị trường, lướt sóng siêu ngắn và kinh doanh chênh lệch giá,nguồn dữ liệu nhanh nhất đồng nghĩa với rất nhiều lợi nhuận, trong khi nguồn dữ liệu chậm đồng nghĩa với việc chỉ có lợi nhuận trên giấy.

Trong các chiến lược giao dịch khác, nguồn dữ liệu nhanh nhất có tác dụng giảm độ nhiễu. Mặc dù nhiễu không phải lúc nào cũng xấu, nhưng giảm độ nhiễu sẽ đảm bảo hiệu suất thuật toán không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên.

Do đó, tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất là nhu cầu của tất cả nhà giao dịch thuật toán, đặc biệt là tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn dữ liệu hiện có trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Có bốn nhóm cung cấp dữ liệu, mỗi nhóm bao gồm nhiều nguồn dữ liệu:

  • Bảng giá của công ty chứng khoán: dữ liệu trực tiếp từ bảng chứng khoán của các công ty môi giới như SSI và VND. Có ít nhất 50 nguồn dữ liệu từ nhóm này. Một số yêu cầu đăng ký trong khi số khác cung cấp miễn phí.

  • Trang tin tức: dữ liệu từ các báo tài chính điện tử như Cafef, Stockbiz, v.v. Các trang báo cung cấp dữ liệu miễn phí nhưng không có mục tiêu phục vụ nhà giao dịch nên độ trễ rất cao.

  • Dịch vụ cung cấp dữ liệu: dữ liệu từ các dịch vụ cung cấp dữ liệu như Fialda, Fireant và Cophieu68. Vì AmiBroker là cách tiếp cận được các nhà giao dịch thuật toán tại Việt Nam sử dụng phổ biến nhất nên đây là nguồn dữ liệu được sử dụng nhiều nhất.

  • API: giao diện lập trình ứng dụng cung cấp dữ liệu miễn phí, tuy nhiên, để truy cập dữ liệu từ API, nhà giao dịch thuật toán cần phải có kỹ năng lập trình. 

Nhóm dữ liệu nào nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ hạng của mỗi nhóm dữ liệu như sau:

  • API – nhóm tốt nhất. Xây dựng dành riêng cho giao dịch thuật toán từ các công ty môi giới, luôn là nhóm dữ liệu nhanh nhất trên thị trường.

  • Dịch vụ cung cấp dữ liệu – tốt. Dữ liệu cần phải được chuẩn hóa và di chuyển qua nhiều trạm trung gian trước khi đến người dùng cuối có thể gây ra chút chậm trễ.

  • Bảng giá của công ty chứng khoán – trung bình. Tập trung vào trải nghiệm người dùng hơn là tốc độ, vì vậy không có khả năng lọt vào nhóm tốc độ cao nhất.

  • Trang tin tức – chậm. Mục đích tìm kiếm thông tin, tốc độ không làm tăng thêm giá trị.

Phương pháp xác nhận nguồn dữ liệu nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đầu tiên, chúng tôi thu thập tất cả các FIX API và RPC API sẵn có trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau đó sử dụng một thuật toán đơn giản để đếm số lần mỗi API “nhanh nhất”. API có điểm cuối cùng cao nhất là nguồn dữ liệu nhanh nhất Việt Nam. Hình 07 dưới đây là biểu đồ so sánh tốc độ API tại ngày 14/02/2023.

Tại ALGOTRADE, điểm số hàng ngày được sử dụng để xác định nguồn dữ liệu nhanh nhất hiện tại, nguồn dữ liệu này sẽ tự động được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính vào ngày giao dịch tiếp theo.