Theo thời gian, những ý tưởng mới để nâng cấp một thuật toán đang vận hành sẽ hình thành. Điều này xuất phát từ hạn chế của việc kiểm thử dữ liệu quá khứ và kiểm thử dữ liệu tương lai không hoàn toàn phản ánh hiệu suất thực tế của thuật toán. Một cách tự nhiên, những ý tưởng mới có thể phát triển thành tính năng mới sẽ xuất hiện. Làm thế nào để một nhà giao dịch thuật toán có thể tự tin phiên bản nâng cấp sẽ có cải thiện về mặt hiệu suất. Bài viết này phác thảo quy trình chuẩn để cập nhật các tính năng trong một thuật toán đang vận hành trên môi trường thật.

Hệ thống Beta

Ý tưởng rất đơn giản: để nâng cao sự tự tin trong quá trình cải tiến, nhà giao dịch cần so sánh hai phiên bản thuật toán trên môi trường thật. Do đó, các phiên bản này cần được vận hành đồng thời. Các nhà giao dịch thuật toán có thể tiếp cận bằng cách sử dụng một khoản vốn nhỏ cho phiên bản nâng cấp trên hệ thống chính. Tuy nhiên, vì lý do an toàn và để giảm thiểu rủi ro từ các lỗi kỹ thuật chưa được kiểm tra, việc sử dụng Hệ thống Beta được khuyến nghị là một phương pháp phù hợp.

Hệ thống Beta phức tạp như một hệ thống vận hành nhưng có sự khác biệt ở một số khía cạnh chính. Thứ nhất, nó hoạt động với số vốn hạn chế để giảm thiểu rủi ro. Thứ hai, nó không có cùng một nhóm các thuật toán vận hành trực tiếp để tối ưu hoá việc sử dụng vốn. Thứ ba, nó cho phép cập nhật thuật toán hàng ngày cũng như can thiệp vào nhật ký giao dịch, điều mà gần như không thể trong một hệ thống đang vận hành ở quy mô lớn.

Mặc dù việc thiết lập và duy trì một phiên bản song song có thể tốn kém tại thời điểm bắt đầu, tuy nhiên những lợi ích về lâu dài sẽ rất tương xứng. Việc cấu trúc hệ thống thành các hàm chức năng lõi độc lập có thể giảm đáng kể chi phí thiết lập bằng cách chia sẻ các chức năng giống nhau giữa cả hai hệ thống.

Đối chuẩn

Các thuật toán thường được đánh giá dựa trên tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro hoặc chỉ số thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cần một đối chuẩn thay thế: nguyên bản của chính thuật toán đó.

Khi nâng cấp các tính năng, việc kiểm tra hiệu suất trong môi trường thực tế là phổ biến. Tuy nhiên, điều này không đủ để xác định giá trị của một tính năng mới. Các nhà giao dịch thuật toán cần cẩn thận để không nâng cấp lên một phiên bản mới chỉ dựa trên các kết quả khả quan, vì nguyên bản có thể mang lại kết quả tốt hơn.

Để đánh giá được phiên bản nào vượt trội hơn, hãy xem mỗi ngày như một cuộc đua, và phân tích nhật ký giao dịch được tạo ra bởi mỗi phiên bản. Phiên bản hoạt động tốt hơn một cách ổn định có khả năng trở thành phiên bản chính thức.

Tiêu chí so sánh

Phiên bản nâng cấp sẽ được triển khai trong hệ thống vận hành nếu đáp ứng thành công cả ba tiêu chí trong giai đoạn so sánh.

Alpha vượt trội: Phần lợi nhuận chênh lệch giữa phiên bản nâng cấp và nguyên bản được xem là tiêu chí quan trọng.

Alpha vượt trội = Alpha phiên bản nâng cấp - Alpha nguyên bản

Alpha vượt trội, khi được trích xuất dựa trên dữ liệu lịch sử và dữ liệu vận hành trực tiếp, thường được kỳ vọng là tích cực. Alpha vượt trội dương cho thấy phiên bản nâng cấp hoạt động tốt hơn so với nguyên bản. Nếu alpha vượt trội duy trì kết quả tích cực và ổn định trong suốt thời gian vận hành trên môi trường thật, nhất quán với các kết quả kiểm thử dữ liệu quá khứ, là một chỉ báo mạnh mẽ về sự cải thiện đáng kể về tính năng.

Ví dụ về biểu đồ alpha vượt trội

Trong ví dụ trên, alpha vượt trội âm cho thấy rằng tính năng chưa phù hợp để triển khai trong hệ thống vận hành. Để đáp ứng tiêu chí đạt, alpha vượt trội luỹ kế phải duy trì dương và ổn định trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc một số lượng giao dịch nhất định, tuỳ thuộc vào tính chất của thuật toán.

MDD của alpha vượt trội: độ sụt giảm tối đa của alpha vượt trội.

Tiêu chí này đóng vai trò như một ngưỡng cắt lỗ nếu hiệu suất của phiên bản nâng cấp giảm đáng kể so với nguyên bản. Để đáp ứng tiêu chí đạt, trong giai đoạn so sánh trực tiếp, độ sụt giảm tối đa (MDD) của alpha vượt trội không được giảm dưới ngưỡng này như đã quan sát được trong giai đoạn kiểm thử.

Lợi nhuận: Bất kể alpha vượt trội và độ sụt giảm tối đa của alpha vượt trội cho kết quả tốt, phiên bản nâng cấp phải đạt được lợi nhuận dương so với tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro hoặc chỉ số thị trường. Bên cạnh đó, một trường hợp khác có thể xảy ra là phiên bản nâng cấp giảm thiểu được rủi ro nhưng phần lợi nhuận cũng theo đó suy giảm. Trong trường hợp này, thuật toán có thể không nhất thiết cải thiện tổng lợi nhuận vì mục tiêu là hạn chế được mức độ rủi ro. Do đó, đảm bảo lợi nhuận dương so với đối chuẩn của thuật toán trở thành tiêu chí thứ ba cần lưu ý.

Tóm lại, các nhà giao dịch thuật toán theo sát quy trình này có thể tự tin nâng cấp các thuật toán giao dịch trên môi trường thật. Nhà giao dịch thuật toán cần lưu ý xác định khoảng thời gian hoặc số lần giao dịch trước khi bước vào giai đoạn so sánh. Nếu phiên bản nâng cấp không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể mang lại giá trị, tiếp tục phiên bản nâng cấp bằng giao dịch trên giấy có thể giúp đánh giá được độ mạnh của tính năng thuật toán. Sau giai đoạn kiểm thử giao dịch trên giấy, các nhà giao dịch thuật toán có thể bắt đầu một giai đoạn kiểm thử so sánh mới.