26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán

Đăng lúc 1683714803,38633

Dữ liệu thị trường

Nhóm dữ liệu thị trường bao gồm các thông tin cơ bản sau:

  • Mã chứng khoán;

  • Thời gian khớp lệnh;

  • Giá khớp lệnh;

  • Khối lượng khớp lệnh;

  • Giá chờ mua 1, 2, 3 (10 bước giá cho HNX và UPCOM);

  • Khối lượng chờ mua 1, 2, 3 (10 bước giá cho HNX và UPCOM);

  • Giá chờ bán 1, 2, 3 ( 10 bước giá cho HNX và UPCOM);

  • Khối lượng chờ bán 1, 2, 3 ( 10 bước giá cho HNX và UPCOM).

Từ nhóm dữ liệu này, có thể áp dụng hầu hết các chiến lược phân tích kỹ thuật hoặc đồ thị OHLC (mở-cao-thấp-đóng). Đây cũng là nhóm dữ liệu cơ bản và phổ biến nhất được bán theo các gói dữ liệu tại Việt Nam.

Dữ liệu giao dịch còn được phân thành nhóm nhỏ tùy theo tính chất giao dịch bao gồm: dữ liệu giao dịch cổ đông nội bộ, dữ liệu giao dịch khối ngoại, và dữ liệu giao dịch thỏa thuận.

Dữ liệu giao dịch cổ đông nội bộ được công bố rộng rãi, tuy nhiên, tại Việt Nam giao dịch nội bộ có thể được thực hiện thông qua các hình thức khác nhau để tránh thủ tục báo cáo thường xuyên cũng như tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do đó, dữ liệu này thường không chính xác, chỉ nên để tham khảo.

Dữ liệu giao dịch của khối ngoại đại diện cho nhóm cổ đông chiến lược, do đó, nhóm dữ liệu này đóng vai trò quan trọng để ra quyết định đầu tư dài hạn. Lưu ý, dữ liệu khối ngoại thường không có giá trị trong đầu tư ngắn hạn.

Dữ liệu giao dịch thỏa thuận thường có khối lượng lớn và thể hiện giá kỳ vọng của các bên liên quan. Trong một số trường hợp đặc biệt, khi khối ngoại không thể mua được cổ phiếu trực tiếp trên sàn chứng khoán thì giao dịch thỏa thuận thường thể hiện mức định giá của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin công khai của giao dịch thỏa thuận vẫn có thể sai lệch với thực tế nên đây cũng là nhóm dữ liệu không hoàn toàn đáng tin trên thị trường Việt Nam.

Dữ liệu báo cáo tài chính

Nhóm dữ liệu này bao gồm: 

  • Báo cáo kết quả kinh doanh; 

  • Bảng cân đối kế toán;

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc gián tiếp.  

Đây là nhóm dữ liệu thường được sử dụng trong phân tích cơ bản. Lưu ý, hiện nay chuẩn mực kế toán của Việt Nam vẫn có nhiều sự khác biệt với chuẩn mực kế toán quốc tế. Ngoài các công ty sản xuất, nhóm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm có cấu trúc báo cáo tài chính đặc thù của ngành, do đó để phân tích toàn bộ thị trường, cần có các chuẩn tham chiếu để so sánh.

Dữ liệu cổ tức – ESOP

Chính sách phân phối lợi nhuận công ty cùng chương trình ESOP tác động không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư trong dài hạn. Do đó, dữ liệu cổ tức gồm cổ tức tiền, cổ tức cổ phiếu, và cổ phiếu thưởng cũng được sử dụng trong giao dịch thuật toán. 

Cổ phiếu ESOP là chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của doanh nghiệp nhưng bị lạm dụng cho các mục đích cá nhân cũng cần được quan tâm đúng mực. Khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS, tình trạng lạm dụng ESOP tại Việt Nam sẽ được hạn chế phần nào.

Dữ liệu vĩ mô 

Dữ liệu lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, tỷ giá, đơn đặt hàng, cung tiền, giải ngân đầu tư công là các dữ liệu vĩ mô quan trọng, được công bố công khai, thường dùng để dự báo nền kinh tế trong trung hạn.

Chẳng hạn nhà giao dịch thuật toán có thể dựa vào dữ liệu lạm phát và lãi suất trong năm 2022 để có góc nhìn sâu sắc hơn về tác động của vĩ mô đến nền kinh tế và từng doanh nghiệp cụ thể.

Dữ liệu hàng hóa

Mỗi ngành và doanh nghiệp cụ thể sẽ có liên quan mật thiết đến giá hàng hóa đầu vào và giá hàng hóa đầu ra. Giá hàng hóa đầu vào và giá hàng hóa đầu ra thường di chuyển đồng pha với giá hàng hóa trên thế giới, do đó, dữ liệu giá hàng hóa trên thế giới là dữ liệu quan trọng cần thu thập. Một số giá hàng hóa phổ biến nhà đầu tư Việt Nam quan tâm: dầu,vàng, đậu nành, cà phê, thịt. Một số giá hàng hóa phức tạp hơn nhưng vẫn có thể thu thập như giá vận tải đường biển.

Trong thời kỳ Covid diễn ra, khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá hàng hóa không còn theo các quy luật kinh tế thông thường thì dữ liệu hàng hóa có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng để tìm kiếm lợi thế trong giao dịch.

Dữ liệu chỉ số (Index)

Một cổ phiếu riêng lẻ hoặc một ngành cụ thể thường có sự tương quan nhất định với chỉ số chung của thị trường cũng như các chỉ số đại diện trên thế giới. Do đó, chỉ số thị trường cần lưu trữ để có góc nhìn chính xác về thị trường Việt Nam hay từng cổ phiếu cụ thể trong bối cảnh toàn cầu. Ngoài các dữ liệu nêu trên, còn rất nhiều các thông tin chuyên biệt khác mà nhà giao dịch thuật toán có thể thu thập để hỗ trợ quá trình phát triển thuật toán và tìm kiếm alpha.