Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30 có thể đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc định hướng xu hướng thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt có ý nghĩa với các thuật toán giao dịch trong ngày. Sau đây là hướng dẫn tham khảo sử dụng tham số này để dự đoán xu hướng thị trường.

Các ngưỡng giá trị cần chú ý

Lưu ý: ngưỡng tuyệt đối này tính tại thời điểm cuối ngày, do đó trong ngày giao dịch có thể ước đoán giá trị cuối ngày theo các mô hình dự đoán đơn giản.

Về dài hạn, có thể tham khảo bảng giá trị tương đối như sau:

Loại bỏ giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận không diễn ra theo hình thức khớp lệnh và mức giá công khai thường không có giá trị thực tế, do đó không có ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường. Hiện ở Việt Nam, giao dịch thỏa thuận còn là công cụ để di chuyển tài sản qua các pháp nhân khác nhau để đạt nhiều mục đích khác ngoài giao dịch, do đó độ nhiễu trong dữ liệu giao dịch thỏa thuận khá lớn và nên bỏ qua để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

Kết hợp với biểu đồ lũy kế vị thế hợp đồng tương lai của khối ngoại

Lũy kế vị thế hợp đồng tương lai (HĐTL) của khối ngoại có giá trị báo hiệu xu hướng của nhà đầu tư ngoại vì nhằm ổn định mức giá giao dịch, khối ngoại thường có xu hướng giao dịch hợp đồng tương lai trước khi thực hiện giao dịch trên thị trường cơ sở. Do đó, có thể kết hợp giá trị giao dịch ròng trong ngày và lũy kế vị thế HĐTL của khối ngoại để giao dịch. Sau đây là một ví dụ đơn giản trong cách kết hợp hai thông tin trên:

Chi tiết hơn, có thể quy đổi giá trị giao dịch trong ngày sang số HĐTL để tìm ra xu hướng dòng tiền của khối ngoại. 

Ví dụ khối ngoại mua ròng 200 tỷ đồng trong thị trường với VN30 ở mức giá 1000 tương đương 100 triệu đồng cho mỗi vị thế HĐTL. Quy đổi sang giá trị HĐTL là mua ròng 2000 hợp đồng. Nếu trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối ngoại bán ròng 500 hợp đồng tương lai thì tổng giá trị giao dịch của khối ngoại vẫn đang là mua ròng 2000 - 500 = 1500 hợp đồng tương lai. Có thể hiểu đây vẫn là dấu hiệu tích cực từ khối ngoại.