61. Giới thiệu thuật toán SMA

Đăng lúc 1671602896,411

Đường trung bình di động giản đơn (SMA) là gì

Trung bình di động (moving average – MA) là một trong những công cụ lâu đời nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Trung bình di động giản đơn (simple moving average – SMA) là một dạng phổ biến nhất nhất của MA, được xác định như sau:

  • Thu thập dữ liệu giá cổ phiếu (price points) trong quá khứ: Pt-N,...,Pt-3, Pt-2, Pt-1, Pt;

  • Chọn số lượng price points (N) cần tính giá trị trung bình;

  • Tính trung bình cộng giản đơn của N giá trị price points gần nhất, công thức tính:

SMA(N)t = (Pt + P(t-1) + P(t-2) + ... + P(t-N)) ÷ N

Thuật toán SMA

Giả thuyết: Khi giá bắt đầu tăng lại sau một xu hướng giảm, đường giá cắt lên trên đường SMA là dấu hiệu xác định bắt đầu một xu hướng tăng, kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Ngược lại, khi giá bắt đầu giảm sau một xu hướng tăng, đường giá cắt xuống dưới đường SMA là dấu hiệu xác định bắt đầu xu hướng giảm.

Nhóm chiến lược

Thị trường: Chứng khoán phái sinh – hợp đồng tương lai chỉ số VN30F1M.

 

Quy tắc mở vị thế

  • Biến độc lập: giá VN30F1M theo tick.

  • Biến phụ thuộc:

SMA(N)t = (Pt + P(t-1) + P(t-2) + ... + P(t-N)) ÷ N

Với Pt là giá VN30F1M hiện tại, Pt-1 là giá tại tick giá liền trước.

  • Tham số: số lượng tick price point (N) cần tính giá trị trung bình, mặc định N = 2000.

  • Đặt lệnh giới hạn (LO) mua giá trần hoặc bán giá sàn ngay khi có tín hiệu mở vị thế:

Nếu Pt-1 < SMA(N)t-1 và Pt ≥ SMA(N)t thì mở vị thế Mua; Nếu Pt-1 > SMA(N)t-1 và Pt ≤ SMA(N)t thì mở vị thế Bán.

  • Chỉ giao dịch 01 hợp đồng cho mỗi lần mở vị thế. Giới hạn tối đa 03 vị thế mở trong ngày (03 giao dịch mở vị thế và 03 giao dịch đóng vị thế).

Quy tắc đóng vị thế

  • Đặt lệnh mua giá trần hoặc bán giá sàn ngay khi chạm điểm chốt lời.

Điểm chốt lời = Giá khớp mở vị thế + Lợi nhuận kỳ vọng

  • Nếu Pt ≤ (Giá khớp mở vị thế - Ngưỡng cắt lỗ) thì đặt lệnh mua giá trần hoặc bán giá sàn để đóng vị thế (cắt lỗ). Ngưỡng cắt lỗ có thể tùy chỉnh.

  • Không để vị thế qua đêm. Nếu tới phiên giao dịch ATC mà tài khoản vẫn còn vị thế chưa đóng thì đóng vị thế bằng lệnh ATC.

Kết quả

  • Lợi nhuận kỳ vọng: N/A;

  • Maximum drawdown (MDD): N/A.

Ghi chú

  • Thuật toán SMA hoạt động tốt nếu thị trường có xu hướng rõ ràng.

  • Thuật toán SMA là thuật toán phổ biến và đơn giản trong phân tích kỹ thuật, được thiết kế nhằm mục đích minh hoạ cho khái niệm “thuật toán giao dịch”, được chúng tôi sử dụng cho ALGOTRADE LAB. Vì vậy, nhà đầu tư cần lưu ý rằng đây không phải là thuật toán đảm bảo luôn có lợi nhuận.

Xem tiếp