Hãy xem bạn mất bao lâu để tìm ra kết quả cho bài toán sau:
260 x 252 - 721 = ?
Dù mất bao lâu để hoàn thành bài toán trên, bạn cũng sẽ không thể làm nhanh và chính xác hơn máy tính. Đây cũng là ý niệm cơ bản nhất của giao dịch thuật toán: tận dụng năng lực tính toán để thực thi những tác vụ mà hệ thống máy tính có ưu thế vượt trội so với con người.
Giao dịch thuật toán (algorithmic trading) sử dụng chương trình máy tính để thực hiện giao dịch hoàn toàn tự động theo thuật toán giao dịch được lập trình sẵn.
Thuật toán giao dịch là chiến lược đầu tư được cụ thể hóa thành một tập hợp các câu lệnh thực thi để ra quyết định giao dịch, trả lời cho các câu hỏi mua hay bán gì, ở thời điểm nào, loại lệnh gì, giá nào và khối lượng bao nhiêu.
Hệ thống giao dịch thuật toán tự động hóa toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu, sử dụng thuật toán để ra quyết định giao dịch, báo cáo kết quả giao dịch, quản lý danh mục theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người.
- Truy vấn dữ liệu. Cập nhật thông tin mới nhất về giá và khối lượng của toàn bộ cổ phiếu các doanh nghiệp đang niêm yết trên 03 sàn HOSE/HNX/UPCOM ở Việt Nam liên tục mỗi 02 giây, đồng thời truy vấn dữ liệu tại mọi thời điểm, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho nhà đầu tư mong muốn vét cạn cơ hội hiện hữu trên thị trường.
- Ra quyết định. Hệ thống tự động ra quyết định giao dịch sau mỗi lần dữ liệu cập nhật. Một hệ thống giao dịch tần suất cao có thể đưa ra hàng ngàn quyết định giao dịch mỗi ngày
- Đặt và hủy lệnh. Sau khi ra quyết định giao dịch, thuật toán sẽ đặt hoặc hủy lệnh vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. Ở Việt Nam, hệ thống máy tính có thể đặt lệnh thànhcông trong vòng 50 mili giây (ms) sau khi có quyết định giao dịch.
- Báo cáo. Báo cáo tín hiệu, kết quả đặt/khớp/hủy lệnh theo thời gian thực, đồng thời cập nhật liên tục tình trạng tài khoản và tổng hợp kết quả giao dịch. Ngoài ra, báo cáo bug (lỗi phần mềm) ngay thời điểm xảy ra nhằm rút ngắn thời gian phản ứng và xử lý vấn đề.
- Quản lý danh mục. Sau khi cập nhật danh mục, việc thay đổi tỷ trọng vị thế trong danh mục sẽ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch tiếp theo. Quản lý danh mục sẽ trở nên phức tạp khi thuật toán vận hành trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh.
Trong trường hợp không phải chờ khớp lệnh, tất cả bước trên có thể hoàn thành trong 2,5 giây, so với thao tác giao dịch thủ công thường tốn ít nhất 30 giây.
Nhờ quy trình thuật toán hóa, chiến lược được thực hiện nhất quán trên số lượng lớn lần giao dịch, loại bỏ yếu tố con người (thiên kiến cảm xúc, lỗi thao tác đặt lệnh), từ đó, vận dụng được quy luật số lớn để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch.
Lưu ý rằng, hiệu suất đầu tư phụ thuộc chính vào quá trình thiết kế thuật toán, một thuật toán giao dịch kém hiệu quả khi đưa vào hệ thống giao dịch thuật toán sẽ chỉ dẫn tới hệ quả thua lỗ tự động.