Khuyến nghị cấu hình tham số

Thuật toán SMA được dùng với mục đích thử nghiệm hệ thống giao dịch thuật toán, không nhằm tới mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Thực tế đã và đang diễn ra cho thấy, trung bình trong dài hạn, thuật toán này có xu hướng thua lỗ. Vì vậy, để tránh thua lỗ quá nhiều trong quá trình trải nghiệm, khuyến nghị nhà đầu tư cấu hình tham số với ý tưởng sau:

• Nếu chọn ngưỡng cắt lỗ CUT_LOSS_THRESHOLD = -x 

• Thì xác định mức chốt lãi TAKE_PROFIT_THRESHOLD = x + Phần bù phí, thuế, trượt giá

Giá trị “phần bù phí, thuế, trượt giá” được thêm vào với mục đích kiếm được lợi nhuận mỗi lần thắng đủ nhiều để bù đắp cho phần thua lỗ do phí, thuế và trượt giá.

Ví dụ, nhà đầu tư chọn ngưỡng cắt lỗ CUT_LOSS_THRESHOLD là -3 điểm; phần bù trừ phí, thuế, trượt giá giả định ước tính là 1 điểm; thì mức chốt lãi TAKE_PROFIT_THRESHOLD là 4 điểm.

Lưu ý, khi ước tính phần bù phí, thuế, trượt giá, không nên chọn giá trị quá lớn, vì như vậy sẽ dẫn tới khả năng cao vị thế chạm ngưỡng cắt lỗ trước khi có cơ hội chốt lãi.

Đối với tham số MAX_ROUND (số lần tối đa mở vị thế), khuyến nghị để giá trị tối đa mặc định là 3 để nắm bắt được bản chất của thuật toán. Khi thuật toán mở vị thế Mua và có lãi, vị thế mở mới tiếp theo sẽ là vị thế Bán (ngược lại với vị thế trước đó), ngược lại nếu lỗ, vị thế mở mới tiếp theo phải là vị thế Mua (cùng chiều với vị thế trước đó).

Tham số START_TRADING_TIME là tham số đơn giản nhưng rất quan trọng. Thuật toán sẽ hoạt động hiệu quả vào những giai đoạn thị trường tăng giảm với xu hướng rõ ràng và liên tục. Do đó, chọn thời điểm để kích hoạt thuật toán sẽ đóng góp lớn vào kết quả giao dịch. Ví dụ, giả định nhà đầu tư quan sát thực tế thấy rằng trong khoảng thời gian từ 10:00:00 đến 11:00:00, thị trường thường duy trì xu hướng đi ngang. Khi đó, nhà đầu tư có thể chọn thời điểm kích hoạt thuật toán nằm ngoài khoảng thời gian này để gia tăng khả năng có lãi.

Giám sát hệ thống giao dịch thuật toán

Trong quá trình hệ thống đang vận hành, nhà đầu tư có thể thấy các dòng trạng thái được cập nhật liên tục. Để có trải nghiệm tốt nhất, nhà đầu tư có thể mở giao diện ALGOTRADE LAB cùng lúc với giao diện đặt lệnh phái sinh của SSI để quan sát và đối chiếu thông tin.

Khi khởi động hệ thống thành công, thông tin giá chứng khoán và SMA sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực:

LAST_PX_(t) là giá hợp đồng tương lai VN30F1M hiện tại, LAST_PX_(t-1) là giá hợp đồng tương lai VN30F1M gần nhất trước đó; các giá trị SMA tương ứng là SMA_(t) và SMA_(t-1)..

Nếu chạm tín hiệu mở vị thế, lệnh ngay lập tức được gửi đi, hệ thống hiển thị dòng trạng thái thông báo như sau:

Trong trường hợp trên, LAST_PX_(t) đang thấp hơn SMA(t)  và đang tăng dần; khi LAST_PX_(t) vượt qua SMA_(t) , hệ thống ngay lập tức gửi lệnh mở vị thế Mua.

Hệ thống liên tục hiển thị trạng thái lãi/lỗ khi đang mở vị thế:

Unrealized Profit/Loss = 0.1 nghĩa là đang lãi 0.1 điểm, tương ứng với tài khoản chứng khoán đang lãi 10.000 VNĐ.

Nếu vị thế chạm ngưỡng cắt lỗ và tự động đóng vị thế, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái như sau:

Nếu vị thế đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng và tự động đóng vị thế chốt lãi, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái như sau:

Lưu ý, để tranh xảy ra lỗi, không đặt lệnh thủ công khi hệ thống giao dịch thuật toán đang vận hành.

Tuy nhiên, đôi khi hệ thống có thể xảy ra một số lỗi ngoài mong muốn và hệ thống không tự động đóng vị thế (dù tín hiệu đã chạm mức chốt lời hoặc ngưỡng cắt lỗ). Khi gặp tình huống này, cần tạm dừng hệ thống lại và đặt lệnh thủ công đóng vị thế ngay lập tức để tránh thua lỗ lớn ngoài tầm kiểm soát.