Thị trường có vẻ sắp giảm mạnh, nhưng thuật toán của bạn rất có thể sẽ mở các vị thế mua. Bạn có quyết định can thiệp vào hệ thống và đặt lệnh thủ công?

Nghi ngờ thuật toán đang vận hành là tâm lý rất phổ biến, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu giao dịch thuật toán. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn là người đã sáng lập ra thuật toán, vì vậy nếu bạn nghi ngờ thuật toán của mình, có lẽ bạn đúng. Trong thực tế, can thiệp vào một thuật toán đang vận hành có thể phản tác dụng.

Bốn hệ quả khi can thiệp vào thuật toán 

• Thúc đẩy xu hướng giao dịch theo cảm tính. Đòn bẩy của nhà giao dịch thuật toán là sức mạnh của máy tính và thuật toán đã được chứng minh. Từ bỏ những lợi thế trên vì linh cảm hoặc cảm giác nhất thời là đi ngược lại hướng phát triển của một nhà giao dịch thuật toán. Mỗi khi bạn can thiệp hệ thống vận hành tự động, bạn đang khiến mình xa rời sự nghiệp của một nhà giao dịch thuật toán thực thụ. Nhà giao dịch thuật toán phải luôn luôn cẩn trọng, ranh giới giữa hành động can thiệp và không can thiệp là rất mong manh. Trong dài hạn, tin tưởng thuật toán trọn vẹn có thể giúp bạn phát triển một sự nghiệp rực rỡ. Ngoài ra, biết rằng sẽ không có sự can thiệp trong quá trình giao dịch sẽ thúc đẩy bạn phải chắc chắn mọi khía cạnh trong thuật toán. Tâm lý này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong tương lai.

• Tăng cường sự căng thẳng và giảm sự tự tin. Có hai kết quả có thể xảy ra khi can thiệp ngừng thuật toán và mở vị thế ở chiều ngược lại. Trường hợp có lợi nhuận, sự tự tin vào thuật toán sẽ suy giảm. Điều này rất phiền phức vì phải quyết định mỗi lần cảm giác của bạn khác với thuật toán đang vận hành. Bạn nên để thuật toán tiếp tục hoạt động hay can thiệp và giao dịch thủ công như bạn đã từng làm? Trường hợp thua lỗ, tất cả nỗ lực của bạn đem lại giá trị âm. Tinh thần của bạn sẽ bị tổn thương. Bạn sẽ có cảm giác hối hận. Kết quả ngắn hạn trong hai trường hợp là khác nhau, nhưng trong dài hạn thì giống nhau: trở nên căng thẳng và thiếu tự tin.

• Không còn thời gian rảnh. Phần thưởng lớn nhất mà nhà giao dịch thuật toán có được là thời gian rảnh. Từ bỏ hệ thống giao dịch tự động để giao dịch thủ công dẫn đến việc phải dành toàn thời gian giám sát thuật toán để can thiệp đúng lúc. Dù có lợi nhuận hay không, nhà giao dịch thuật toán này đã lựa chọn từ bỏ lợi ích lớn nhất của giao dịch thuật toán.

• Số liệu thống kê vô nghĩa. Số liệu thống kê thuật toán của bạn là gì sau vài lần can thiệp? Không ai biết bởi vì dữ liệu giao dịch đã không còn giá trị. Điều này sẽ làm cho giai đoạn đánh giá và nâng cấp thuật toán trở nên vô cùng khó khăn.

Làm gì khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành

Câu trả lời là cố gắng hết sức khai thác ý tưởng mới trong khi không can thiệp vào thuật toán đang vận hành. Sau đây là mô hình nhằm giải thích khái niệm trên:

Trong trường hợp nghi ngờ không thể lượng hóa được hay thuần túy cảm tính. Các nhà giao dịch thuật toán có thể cân nhắc không hành động. Trong một số trường hợp, linh cảm vẫn còn, một mẹo để giúp giải phóng áp lực cảm xúc là thực hiện giao dịch nhỏ trên tài khoản khác. Hành động này giúp giải phóng cảm xúc tức thời và giữ tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch của thuật toán trong khi vẫn có dữ liệu giao dịch thủ công để phân tích.

Nếu sự nghi ngờ có thể lượng hóa, nhà giao dịch thuật toán cần lưu lại ý tưởng và xem đó là một thuật toán hoặc tính năng mới để phát triển trong tương lai.

Cách tiếp cận này giữ lại được thông tin quan trọng từ linh cảm nếu nó tồn tại trong khi vẫn giữ cho thuật toán đang vận hành không bị tác động. Về lâu dài, điều này sẽ rất có lợi khi đồng thời khai thác khả năng sáng tạo từ linh cảm và tin tưởng vào các thuật toán đang hoạt động.