53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán

Đăng lúc 1672728172,137

Tại Việt Nam, nhà giao dịch thuật toán chia thành 2 nhóm. Nhóm giao dịch qua phần mềm bên thứ ba như AmiBroker, MetaTrader và TradingView (xếp theo thứ tự phổ biến). Nhóm còn lại tự xây dựng hệ thống, từ đơn giản như Excel, đếnphức tạp như Python, C, Java. Nhóm sử dụng phần mềm AmiBroker chiếm khoảng 80% cộng đồng giao dịch thuật toán tại Việt Nam.

Về AmiBroker

AmiBroker không yêu cầu kỹ năng lập trình nên phù hợp với nhiều đối tượng, từ nhà đầu tư không chuyên cho đến nhà giao dịch thuật toán thành thạo lập trình.

Dữ liệu cung cấp cho AmiBroker có thể dùng nhiều phương thức khác nhau. Đơn giản nhất là dữ liệu quá khứ dùng để kiểm thử chiến lược giao dịch. Dữ liệu theo thời gian thực có thể mua từ các nhà cung cấp với mức phí khoảng 01 đến 05 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên các gói dữ liệu này độ trễ cao và đôi khi có lỗi từ nhà cung cấp. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể tự thu thập dữ liệu thông qua AmiBroker DLL plug-in tự lập trình, hoàn toàn miễn phí và độ trễ thấp.

AmiBroker được thiết kế đặc biệt cho kiểm thử và phân tích kỹ thuật. Phần mềm cung cấp nhiều công cụ để phân tích dữ liệu thị trường và tính toán chỉ số kỹ thuật. Ưu điểm là tốc độ kiểm thử và tối ưu hóa. Để hoàn toàn tự động hóa hệ thống giao dịch, người dùng cần sử dụng API cung cấp bởi các công ty chứng khoán. Nhược điểm của AmiBroker là định dạng tiêu chuẩn cho dữ liệu đầu vào chỉ gồm OHLCV, Aux1, Aux2. Những yếu tố khác như báo cáo tài chính, tâm lý thị trường, tin tức và các sự kiện không được tính đến trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, người dùng có thể điền trực tiếp các thông số trên tập tin AFL (AmiBroker Formula Language – ngôn ngữ lập trình riêng dành cho AmiBroker) hay nhập tập tin TXT để bổ sung dữ liệu.

Sau đây, hãy cùng phân tích ưu nhược điểm của hướng tiếp cận sử dụng các phần mềm bên thứ ba và so sánh tương quan với hệ thống Python – API.

Ưu điểm

  • Ổn định. Với hàng trăm ngàn nhà giao dịch trên toàn thế giới, ưu điểm lớn nhất của AmiBroker và các phần mềm trên là sự ổn định. Nhà đầu tư có thểtin tưởng vào khả năng hoạt động liên tục và nhất quán của các phần mềm này.

  • Tiết kiệm thời gian thiết lập hệ thống. Để xây dựng một hệ thống giao dịch bao gồm tất cả tác vụ cơ bản, nhà giao dịch phải tốn nhiều năm hoặc thậm chí không bao giờ thành công. AmiBroker, MetaTrader và TradingView có thể giải quyết vấn đề này trong vòng vài tiếng đồng hồ với mức chi phí hợp lý.

  • Hỗ trợ rất tốt trường phái phân tích kỹ thuật. Xuất phát từ thị trường tiền tệ (Forex), phần mềm bên thứ ba có khả năng hỗ trợ rất tốt cho nhà đầu tư thuần theo trường phái phântích kỹ thuật với dữ liệu đầu vào là giá và khối lượng.

Nhược điểm

  • Khó tùy biến. Vì được thiết kế để phục vụ thị trường toàn cầu, tất cả các tùy biến theo nhu cầu cá nhân, hoặc cụ thể hơn là phù hợp với thị trường Việt Nam sẽ rất khó thay đổi.

  • Không hỗ trợ dữ liệu cơ bản của thị trường Việt Nam. Thông tin báo cáo tài chính chi tiết của các công ty niêm yết tại thị trường Việt Nam không được tích hợp đầy đủ. Do đó,nếu nhà đầu tư có thiên hướng phát triển sâu về phân tích cơ bản thì sẽ khó thể hài lòng với AmiBroker và MetaTrader.

  • Khó truy cập vị thế tài khoản. Thông tài khoản chỉ có thể được truy xuất thông qua API, do đó, AmiBroker và MetaTrader không thể tự động xác định tình trạng tài khoản của nhàđầu tư, dẫn tới phát sinh nhiều lỗi giao dịch không đáng có. Nhà giao dịch thuật toán có thể sử dụng plug-in AmiPy, tuy nhiên vẫn cần lập trình bằng ngôn ngữ Python.

  • Hạn chế hỗ trợ giao dịch đa thuật toán. AmiBroker và MetaTrader chỉ có thể hỗ trợ 01 thuật toán nhất định trên 01 tài khoản. 

Bảng 06 tóm tắt ngắn gọn về kinh nghiệm sử dụng phần mềm bên thứ ba so với hệ thống Python – API tại Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể sử dụng đồng thời AmiBroker và Python để tối ưu hệ thống giao dịch của mình. Python có nhiều thư viện hỗ trợ cho việc phân tích dữ liệu và tính toán thống kê, nên được dùng để xây dựng các mô hình dự đoán, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, và phân tích dữ liệu với tốc độ cao. Ngoài ra, máy học là một hướng mới trong giao dịch thuật toán mà hiện tại chỉ có khả năng thực hiện qua Python.

Cuối cùng, sự phù hợp là yếu tố quan trọng nhất trong lựa chọn hướng tiếp cận giao dịch thuật toán. Phần mềm bên thứ ba phù hợp với nhà đầu tư mới bắt đầu và muốn nhanh chóng có trải nghiệm giao dịch thuật toán. Còn để trở thành nhà giao dịch thuật toán chuyên nghiệp với khả năng phát triển đa dạng chiến lược giao dịch, nhà đầu tư cần hệ thống giao dịch có khả năng tùy biến cao.