Logo Algotrade Knowledge Hub

Menu

Menu
  • MỤC LỤC
    • I. TỔNG QUAN GIAO DỊCH THUẬT TOÁN
      • 01. Khái niệm giao dịch thuật toán
      • 02. Lợi thế của giao dịch thuật toán
      • 03. Rủi ro trong giao dịch thuật toán
      • 04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán
      • 05. Giao dịch bán tự động
      • 06. 09 bước phát triển thuật toán
    • II. HÌNH THÀNH GIẢ THUYẾT THUẬT TOÁN
      • 07. Phân biệt hai nhóm thuật toán
      • 08. Thuật toán thực thi tối ưu hóa chi phí giao dịch
      • 09. 06 yếu tố tạo nên một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh
      • 10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh
      • 11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán
      • 12. Tổng quan các chiến lược giao dịch
      • 13. Chiến lược: Trung lập thị trường
      • 14. Chiến lược: Quán tính giá
      • 15. Chiến lược: Hồi quy trung vị
      • 16. Chiến lược: Hướng sự kiện
      • 17. Chiến lược: Tạo lập thị trường
      • 18. Chiến lược: Lướt sóng siêu ngắn
      • 19. Chiến lược: Hành động trước tái cân bằng quỹ chỉ số
      • 20. Chiến lược: Chênh lệch giá
      • 21. Chiến lược: Lưới
      • 22. Chiến lược: Beta vượt trội
      • 23. Chiến lược: Truy vết
      • 24. Giao dịch thuật toán công nghệ cao
      • 25. Tài chính hành vi trong hình thành giả thuyết thuật toán
    • III. DỮ LIỆU
      • 26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán
      • 27. Hướng dẫn làm sạch dữ liệu
      • 28. Quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán
      • 29. API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam
      • 30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất
    • IV. KIỂM THỬ DỮ LIỆU QUÁ KHỨ
      • 31. Nền tảng triết học giai đoạn kiểm thử
      • 32. Các lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn kiểm thử dữ liệu quá khứ
      • 33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ
    • V. TỐI ƯU HÓA
      • 34. Tối ưu thuật toán giao dịch
      • 35. Các kỹ thuật tránh hiện tượng quá khớp
      • 36. Kiểm định thuật toán sau tối ưu hoá
    • VI. KIỂM THỬ DỮ LIỆU TƯƠNG LAI
      • 37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai
      • 38. Kiểm thử giao dịch trên giấy
      • 39. Kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ
    • VII. GIAO DỊCH THẬT
      • 40. Vận hành thuật toán trên môi trường thật
      • 41. Đánh giá thực thi giao dịch với đối chuẩn TWAP và VWAP
      • 42. Đo lường hao phí thực thi giao dịch
    • VIII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN GIAO DỊCH
      • 43. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận
      • 44. Maximum Drawdown (MDD) trong giao dịch thuật toán
      • 45. Tiêu chí Kelly – định nghĩa và ứng dụng
    • IX. TỐI ƯU HÓA GIAO DỊCH ĐA THUẬT TOÁN
      • 46. Tối ưu hóa vốn
      • 47. Tối ưu hóa Beta
      • 48. Tận dụng dữ liệu giao dịch thuật toán
    • X. THỰC TIỄN GIAO DỊCH THUẬT TOÁN
      • 49. Phân biệt mẫu hình và sự ngẫu nhiên
      • 50. Giao dịch thuật toán có phải trò chơi có tổng bằng 0
      • 51. Hành động thế nào khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành
      • 52. Lừa đảo giao dịch thuật toán: 07 đặc điểm chủ đạo
      • 53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán
      • 54. Giao dịch thuật toán có phù hợp với tất cả nhà đầu tư
      • 55. Bạn cần gì để trở thành một nhà giao dịch thuật toán
      • 56. Học lập trình thế nào để trở thành nhà giao dịch thuật toán
    • XI. INTEL CENTER – CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ
      • 57. Tổng quan Intel Center
      • 58. Dữ liệu giao dịch khối ngoại
      • 59. Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30
    • XII. ALGOTRADE LAB – TRẢI NGHIỆM GIAO DỊCH THUẬT TOÁN
      • 60. Tổng quan Algotrade Lab
      • 61. Giới thiệu thuật toán SMA
      • 62. Hướng dẫn đăng ký API tại CTCP chứng khoán SSI
      • 63. Bắt đầu trải nghiệm Algotrade Lab
      • 64. Kinh nghiệm cấu hình và giám sát thuật toán SMA
    • CÁC BÀI ĐỌC KHÁC
      • Tỷ lệ Sortino
      • Chỉ số Information Ratio
      • Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
      • Quy trình kiểm thử chiến lược Beta vượt trội
      • Các thiên kiến trong Giao dịch Thuật toán
      • Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến
      • Dự đoán giá cổ phiếu – Một phân ngành trong khoa học xã hội
      • Những thách thức trong dự báo kinh tế
      • 05 yếu tố cá nhân định hình chiến lược đầu tư
      • Quy trình cải tiến tính năng thuật toán đang vận hành
      • Hiện tượng quá khớp và cách giảm thiểu hiện tượng quá khớp
      • Trung bình động
      • Hướng tích hợp ý kiến chuyên gia
      • Thuật toán giao dịch trong ngày
      • Mẫu hình vai đầu vai
      • Giao dịch thuật toán, giao dịch định lượng và giao dịch tần suất cao
      • Phân khúc cổ phiếu
      • Phương pháp trọng số được sử dụng trong chiến lược Beta vượt trội
      • 04 chiến lược đóng vị thế trong giao dịch thuật toán
      • Phát kiến then chốt từ sự nghiệp “Vua định lượng” - Jim Simons
      • Đầu tư thụ động, chủ động và định lượng
      • Chiến lược tối ưu quy mô vị thế (position sizing) trong giao dịch thuật toán
      • Các yếu tố cấu thành thuật toán Beta vượt trội
      • Thiên kiến hành động trong giao dịch thuật toán
      • Quỹ phòng hộ định lượng và thuật toán
      • Các thành phần chính trong báo cáo kiểm thử dữ liệu quá khứ cho thuật toán Beta vượt trội
    • THUẬT NGỮ
  • TABLE OF CONTENTS
    • I. OVERVIEW
      • 01. Introduction to Algorithmic Trading
      • 02. Advantages of Algorithmic Trading
      • 03. Algorithmic Trading Risks
      • 04. Core Components to Build an Algorithmic Trading System
      • 05. Semi-Automated Trading
      • 06. 09 Steps to Develop Algorithms
    • II. PROPOSE AN ALGORITHM HYPOTHESIS
      • 07. Distinction between Two Types of Algorithms
      • 08. Execution Algorithms to Optimize Trading Fees
      • 09. 06 Components to Build a Complete Trading Algorithm
      • 10. Differences Between Equity and Derivative Trading
      • 11. How to Construct an Algorithm Hypothesis
      • 12. Trading Strategy Overview
      • 13. Market-Neutral Strategy
      • 14. Price Momentum Strategy
      • 15. Mean-Reversion Strategy
      • 16. Event-Driven Strategy
      • 17. Market-Making Strategy
      • 18. Scalping Strategy
      • 19. ETF Front-Runner Strategy
      • 20. Arbitrage Strategy
      • 21. Grid Strategy
      • 22. Smart-Beta Strategy
      • 23. Sniffing Strategy
      • 24. High-Tech Algorithmic Trading
      • 25. Behavioral Finance in Algorithmic Hypothesis Formation
    • III. DATA
      • 26. Standard Data in Algorithmic Trading
      • 27. Data Cleaning Tutorial
      • 28. Data Management in Algorithmic Trading
      • 29. Stock Trading API in Vietnam Market
      • 30. Search Process for Fastest Data Source
    • IV. BACKTESTING
      • 31. Philosophical Foundations of Backtesting
      • 32. Critical Mistakes in Backtesting
      • 33. Backtesting Module
    • V. OPTIMIZATION
      • 34. Optimizing Trading Algorithms
      • 35. Techniques to Avoid Overfitting
      • 36. Post-optimization Assessment
    • VI. FORWARD TESTING
      • 37. Meaning of Forward Testing
      • 38. Paper Trading
      • 39. Small Account Test
    • VII. REAL TRADING
      • 40. Algorithm in Real Environment
      • 41. Evaluation of Execution Algorithms With Twap and Vwap
      • 42. Measuring Implementation Shortfall
    • VIII. EVALUATION CRITERIA FOR ALGORITHMS
      • 43. Return Rate
      • 44. Maximum Drawdown in Algorithmic Trading
      • 45. Kelly Criterion – Definition and Application
    • IX. OPTIMIZATION IN MULTI-ALGORITHM TRADING
      • 46. Capital Optimization on Multi-Algorithms System
      • 47. Beta Optimization
      • 48. Leverage Transaction Data
    • X. ALGORITHMIC TRADING PRACTICE
      • 49. Models or Randomness
      • 50. Is Algorithmic Trading a Zero-Sum ame
      • 51. What to Do When in Doubt of Trading Algorithm
      • 52. Scams in Algorithmic Trading: 07 Major Characteristics
      • 53. Third-Party Software in Algorithmic Trading
      • 54. Is Algorithmic Trading Preferable for All Traders
      • 55. How to Become an Algorithmic Trader
      • 56. How to Learn Programming Skill for Algorithmic Trader
    • XI. INTEL CENTER – SUPPORT CHANNEL
      • 57. Intel Center Overview
      • 58. Foreign Trading Data
      • 59. Daily Accumulative Foreign Trading Value in VN30
    • XII. ALGOTRADE LAB – FIRST STEP TO ALGORITHMIC TRADING
      • 60. Algotrade Lab Overview
      • 61. Introduction to SMA Algorithm
      • 62. How to Register for API at SSI Securities JSC
      • 63. Experience Algotrade Lab
      • 64. SMA Algorithm Configuration and Monitoring Experience
    • OTHER ARTICLES
      • Sortino Ratio
      • Information Ratio
      • Fundamental Analysis and Technical Analysis
      • Smart Beta Backtesting Procedure
      • Biases in Algorithmic Trading
      • Popular Technical Analysis Indicators
      • Stock Price Prediction – A Discipline Branch Within Social Science
      • Challenges in Economic Forecasting
      • Five Personal Factors Influencing Investment Strategy
      • Feature Improvement Procedure for Live Algorithms
      • Overfitting and How to Mitigate It
      • Moving Average
      • How to Integrate Expert Input
      • Intraday Algorithmic Trading
      • Head and Shoulders Pattern
      • Algorithmic Trading, Quant Trading and High Frequency Trading
      • Equity Segmentation
      • Weighting Methods Used in Smart-Beta Strategy
      • Key Insights From Career Development of “Quant King” - Jim Simons
      • Passive, Active, and Quantitative Investment
      • Action Bias in Algorithmic Trading
      • Quantitative Hedge Funds and Algorithms
      • 04 Strategies for Closing Positions in Algorithmic Trading
      • Hedging in Algorithmic Trading
      • Variations of Statistical Arbitrage
      • Optimal Position Sizing Strategy in Algorithmic Trading
      • What Algorithmic Trading Can and Can’t Offer for a Typical Hedge Fund
      • Implementation Challenges of Market Neutral Strategies
      • After The 9 Steps
      • Risk Management in Algorithmic Trading
      • Basic Assumptions and Market Evolution
    • GLOSSARY
algotrade

We automate your trading algorithms

  • Trang chủ
  • Hub
  • Về chúng tôi
  • Dịch vụ
  • Liên hệ

©2025 BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALGOTRADE.