Basic Assumptions and Market Evolution
None
Risk Management in Algorithmic Trading
Algorithmic trading leverages computer algorithms to execute trades at high speed and in large volumes. It also carries out various trading strategies, including high-frequency trading and other approaches derived from backtesting historical data.
After The 9 Steps
The 9 Steps to Develop Algorithms is mandatory to achieve the first live algorithm. Soon after, there will be a need to improve a system with multiple live algorithms.
Các thành phần chính trong báo cáo kiểm thử dữ liệu quá khứ cho thuật toán Beta vượt trội
Báo cáo kiểm thử dữ liệu quá khứ cho thuật toán Beta vượt trội đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả và tiềm năng của thuật toán.
What Algorithmic Trading Can and Can’t Offer for a Typical Hedge Fund
It had always been a misconception, especially for hedge funds in Vietnam, to equate algorithmic trading with superior return. In fact, this is not true. In finance, if it is not about return then what is it about?
Quỹ phòng hộ định lượng và thuật toán
Thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều biến động lớn qua nhiều thế kỷ. Sở giao dịch chứng khoán chính thức đầu tiên được thành lập tại Amsterdam vào năm 1602.
Thiên kiến hành động trong giao dịch thuật toán
Từ hàng triệu năm trước, con người đã nhận ra rằng hành động là yếu tố thiết yếu để sinh tồn. Bản năng này đã được hình thành và khắc sâu vào quá trình tiến hoá của nhân loại.
Các yếu tố cấu thành thuật toán Beta vượt trội
Chiến lược Beta vượt trội kết hợp giữa đầu tư thụ động và chủ động, nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro thông qua việc tái cơ cấu danh mục dựa trên các yếu tố định lượng.
Variations of Statistical Arbitrage
Statistical arbitrage is a powerful trading strategy. It capitalizes on temporary price discrepancies in financial markets.
Hedging in Algorithmic Trading
Hedging is an act of risk management deployed to mitigate losses in some instruments by opening the opposite position in a related asset.
Chiến lược tối ưu quy mô vị thế (position sizing) trong giao dịch thuật toán
Quy mô vị thế (position sizing) là số lượng cổ phiếu, hợp đồng hoặc đơn vị tài sản mà một nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán trong một giao dịch cụ thể tại thời điểm có tín hiệu mở vị thế.
04 Strategies for Closing Positions in Algorithmic Trading
Position-closing strategies, or exit strategies, are an essential component in the development of trading algorithms. These are pre-defined plans by investors to exit a trading position with the aim of protecting achieved profits or limiting losses.
Đầu tư thụ động, chủ động và định lượng
Cổ phiếu chiếm một phần đáng kể trong các khoản đầu tư toàn cầu và mang lại nhiều lợi ích cho cả danh mục đầu tư của tổ chức lẫn cá nhân. Những lợi ích này bao gồm tăng trưởng vốn, đa dạng hoá với các loại tài sản khác, thu nhập từ cổ tức
Phát kiến then chốt từ sự nghiệp “Vua định lượng” - Jim Simons
James Harris Simons (25.04.1938 - 10.05.2024) là một nhà quản lý quỹ phòng hộ, nhà đầu tư, nhà toán học và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người sáng lập Renaissance Technologies và Quỹ Medallion, đồng thời được mệnh danh là “Vua định lượng".
Quantitative Hedge Funds and Algorithms
The stock market has undergone significant evolution over the centuries. The first official stock exchange was established in Amsterdam in 1602. In 1688, Joseph Penso de la Vega, a stock operator and writer, published “Confusion of Confusions,”
Action Bias in Algorithmic Trading
Millions of years ago, humans recognized that taking action is essential for survival. This instinct had been deeply hardwired and ingrained in human evolutionary development. In modern worlds, some things have changed that we may have to adapt acco
Phân khúc cổ phiếu
Cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong đầu tư toàn cầu và là thành phần thiết yếu trong nhiều danh mục đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu mang lại cơ hội hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp, cùng với quyền sở hữu cổ phần trong n
Giao dịch thuật toán, giao dịch định lượng và giao dịch tần suất cao
Tại Việt Nam, giao dịch định lượng đang ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của WorldQuant. Nhiều nhà giao dịch mặc định bất kỳ ai sử dụng phân tích dữ liệu và sức mạnh mạnh máy tính trong giao dịch khác với giao dịch t
Key Insights From Career Development of “Quant King” - Jim Simons
James Harris Simons (April 25, 1938 – May 10, 2024) was an American hedge fund manager, investor, mathematician, and philanthropist. He was the founder of Renaissance Technologies and the Medallion Fund and also known as the “Quant King”. He was very
Hướng tích hợp ý kiến chuyên gia
Trong giao dịch thuật toán, thường xảy ra tình huống người dùng cuối có thêm thông tin ảnh hưởng đến quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ có kiến thức sâu rộng về kinh tế vĩ mô và địa chính trị, hoặc có thông tin c
Weighting Methods Used in Smart-Beta Strategy
In smart beta strategies, defining the set of rules to filter a list of potential stocks is just the first step. To optimize portfolio performance, selecting an appropriate weighting method also plays a crucial role.
Phương pháp trọng số được sử dụng trong chiến lược Beta vượt trội
Trong chiến lược beta vượt trội, việc xác định bộ quy tắc để lọc ra danh sách các cổ phiếu tiềm năng chỉ là bước đầu tiên. Để tối ưu hóa hiệu suất danh mục, việc lựa chọn phương pháp trọng số phù hợp cũng đóng vai trò then chốt.
Equity Segmentation
None
How to Integrate Expert Input
In the context of algorithmic trading, one often encounters situations where end users have additional information that could influence decisions regarding the capital allocation to specific financial instruments in their portfolios. For instance, co
Moving Average
Moving average (MA) is the average price of a security over a specific number of periods. Moving average smoothes out short-term price fluctuations, giving technical analysts a clearer view of market trends
Trung bình động
Trung bình động (Moving Average – MA) là trung bình giá của một chứng khoán trong một số kỳ nhất định. Trung bình động làm mịn các biến động giá ngắn hạn, giúp nhà phân tích kỹ thuật có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.
Hiện tượng quá khớp và cách giảm thiểu hiện tượng quá khớp
Các nhà giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hoá các quyết định giao dịch. Các hệ thống này quản lý danh mục đầu tư và thực hiện lệnh với mục tiêu tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Một thành phần quan trọng của gi
Quy trình cải tiến tính năng thuật toán đang vận hành
Theo thời gian, những ý tưởng mới để nâng cấp một thuật toán đang vận hành sẽ hình thành. Điều này xuất phát từ hạn chế của việc kiểm thử dữ liệu quá khứ và kiểm thử dữ liệu tương lai không hoàn toàn phản ánh hiệu suất thực tế của thuật toán. Một các
Head and Shoulders Pattern
The head and shoulders pattern is one of the popular technical analysis patterns in stock trading. This pattern helps to identify price trend reversals and is often used to predict the end of an uptrend or downtrend. In algorithmic trading, the head
Mẫu hình vai đầu vai
Mẫu hình vai đầu vai là một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Mẫu hình này giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng giá, thường được sử dụng để dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm. Trong giao dị
Feature Improvement Procedure for Live Algorithms
Over time, new ideas for enhancing a live algorithm will inevitably emerge. This arises from the limitation that backtesting and forward testing alone cannot fully reflect the algorithm’s real performance. In essence, new ideas that can be developed
Những thách thức trong dự báo kinh tế
Dự báo kinh tế là một phần quan trọng đối với các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Nó cung cấp thông tin để đưa ra quyết định đầu tư, phân bổ tài nguyên và các biện pháp can thiệp kinh tế. Tuy nhiên, dự báo kinh tế là một công việc phức
Five Personal Factors Influencing Investment Strategy
Each individual has unique investment objectives, whether it is saving capital for retirement, growing capital, or generating a steady income for short-term needs. Clearly defining investment objectives is the foundation for building an effective inv
05 yếu tố cá nhân định hình chiến lược đầu tư
Mỗi cá nhân đều có mục tiêu khác nhau khi tham gia đầu tư. Mục tiêu đầu tư có thể là bảo toàn vốn cho nghỉ hưu, tăng trưởng vốn hay tạo ra dòng thu nhập đều đặn để chi trả cho các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, v.v. Xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư là
Challenges in Economic Forecasting
Economic forecasting is vital for businesses and policymakers. It informs investment decisions, resource allocation, and economic interventions. However, economic forecasting is a complex endeavor. Despite advanced models and big data, analysts often
Dự đoán giá cổ phiếu – Một phân ngành trong khoa học xã hội
Chỉ dựa trên dữ liệu, như báo cáo tài chính, giá, khối lượng và các báo cáo vĩ mô trong khi áp dụng các mẫu hình mạnh mẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo và học máy, mọi lập luận đều cho thấy rằng: dự đoán giá cổ phiếu, mặc dù không hoàn toàn là một bước đi
Popular Technical Analysis Indicators
Technical indicators are mathematical calculations used in financial markets to analyze trading data on prices and volumes. The general purpose is to predict price trends, identify potential entry and exit points, and assess trading risks.
Stock Price Prediction – A Discipline Branch Within Social Science
Purely based on data such as financial statements, price, volume, macro reports with sound modeling utilizing artificial intelligence, machine learning. Every single argument leads to the same conclusion: stock price prediction, if not purely random
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến
Chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học được sử dụng trong thị trường tài chính để phân tích dữ liệu về giá, khối lượng giao dịch. Mục đích chung của việc sử dụng các chỉ báo này là để dự đoán xu hướng giá, xác định các điểm mua bán tiềm năng và đ
Các thiên kiến trong Giao dịch Thuật toán
Trong thời đại số, giao dịch thuật toán tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến lược đầu tư. Giao dịch thuật toán trang bị cho các nhà quản lý những công cụ mạnh mẽ để xây dựng và thực thi danh mục. Các thuật toán đem lại tốc độ và sự chính xác, nhưng
Biases in Algorithmic Trading
Investment decisions often appear dry and precise. Investing in the real world, however, is far more nuanced. Classical research studied psychological factors influencing investment decisions, drawing connections between finance and psychology since
Quy trình kiểm thử chiến lược Beta vượt trội
Beta vượt trội đã trở thành một chiến lược có nhiều hứa hẹn trong ngành tài chính. Khả năng hấp thụ vốn và tính tương thích với các nhóm thuật toán khác khiến nó trở thành một hướng phát triển thiết yếu. Bài viết này nhằm mục đích chuẩn hóa quy trình
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp phổ biến được sử dụng trong đầu tư chứng khoán để đánh giá tiềm năng của công cụ tài chính và đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hai phương pháp này có những điểm khác biệt cơ bản về cách ti
Fundamental Analysis and Technical Analysis
Fundamental analysis and technical analysis are two popular methods used in stock investment. They are to evaluate the potential of financial instruments and make investment decisions. However, these two methods have key differences in their approach
Tỷ lệ Sortino
Các nhà giao dịch và quản lý đầu tư cần một phương pháp để đo lường và đánh giá việc quản trị danh mục đầu tư và hệ thống giao dịch. Các thước đo lợi nhuận được điều chỉnh bởi rủi ro đóng một vai trò then chốt trong việc đánh giá này. Tỷ lệ Sharpe là
Sortino Ratio
Sortino ratio, developed by Frank A. Sortino in the 1980s, is a risk-adjusted performance measure of a portfolio. It’s similar to Sharpe Ratio, which was named after William Sharpe. The key difference is that the Sortino ratio differentiates harmful
Chỉ số Information Ratio
Chỉ số Information Ratio là công cụ đo hiệu suất trong tài chính để đánh giá lợi nhuận tương đối được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư.
Information Ratio
In 2023, VNINDEX rallied 12.2%. As a smart beta strategy on the equity market, achieving a return below this benchmark should be considered a failure. It’s because it falls short of the passive investing strategy. Surprisingly, under Sharpe ratio, an
Algorithmic trading theory and practice: a practical guide with applications on the Vietnamese stock market
Algorithmic trading theory and practice: a practical guide with applications on the Vietnamese stock market, is a book for you. It covers the entire process of building an algorithmic trading system and a roadmap to turn ideas into real investment st
64. SMA Algorithm Configuration and Monitoring Experience
Hướng dẫn tùy chỉnh và giám sát để đạt mức độ trải nghiệm tốt nhất
63. Experience Algotrade Lab
Đăng ký tài khoản → Algotrade Lab → Đăng nhập → Kết nối API → Cấu hình tham số thuật toán → Khởi chạy thuật toán → Giám sát thuật toán
62. How to Register for API at SSI Securities JSC
Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký API tại SSI
61. Introduction to SMA Algorithm
Giới thiệu thuật toán SMA sử dụng trong hệ thống giao dịch thuật toán trải nghiệm - Algotrade Lab
60. Algotrade Lab Overview
Vì sao trải nghiệm giao dịch thuật toán sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bạn
59. Daily Accumulative Foreign Trading Value in VN30
Daily trading value of foreign investors on VN30 can be a key factor in determining investment direction of the derivatives market and the underlying stock market, both in short and medium terms. It’s especially important for intraday trading strateg
59. Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30
Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30 có thể đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc định hướng xu hướng thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt có ý nghĩa với các thuật toán giao dịch trong ngày.
58. Foreign Trading Data
Foreign group is someone who registers an account and trades on the Vietnamese stock market. Foreign investors can be individuals, organizations, or foreign investment funds, such as Vinacapital VietNam(VOF), VietNam Holding Limited, and VietNam Equi
58. Dữ liệu giao dịch khối ngoại
Khối ngoại được sử dụng để chỉ các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mở tài khoản và tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại có thể là cá nhân, tổ chức hoặc các quỹ đầu tư nước ngoài như Vinacapital VietNam(VOF), VietNam Holdin
57. Intel Center Overview
updating
57. Tổng quan Intel Center
updating
49. Models or Randomness
updating
48. Leverage Transaction Data
updating
40. Algorithm in Real Environment
updating
39. Small Account Test
updating
38. Paper Trading
updating
38. Kiểm thử giao dịch trên giấy
updating
36. Post-optimization Assessment
updating
35. Techniques to Avoid Overfitting
updating
35. Các kỹ thuật tránh hiện tượng quá khớp
Trong thống kê, hiện tượng quá khớp là kết quả của phép phân tích quá chính xác trên một tập dữ liệu cụ thể, qua đó thất bại khi so khớp với tập dữ liệu khác hoặc dự đoán tương lai. Hiện tượng quá khớp xảy ra khi phần nhiều biến động thặng dư (residu
34. Optimizing Trading Algorithms
updating
34. Tối ưu thuật toán giao dịch
Để sẵn sàng giao dịch trong môi trường thật, một thuật toán giao dịch phải có nền tảng lý luận, khác với những mẫu hình tạo ra lợi nhuận nhưng không thể diễn giải được. Những mẫu hình này có thể được tìm bằng cách vét cạn từ dữ liệu quá khứ. Dữ liệu
28. Quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán
Về cơ bản, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán). Trong một số trường hợp, dữ liệu gi
27. Data Cleaning Tutorial
updating
27. Hướng dẫn làm sạch dữ liệu
Dữ liệu sạch, chính xác, đầy đủ là nền tảng căn bản của hệ thống giao dịch thuật toán. Dữ liệu quá khứ không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hiệu quả thuật toán.
26. Standard Data in Algorithmic Trading
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
25. Behavioral Finance in Algorithmic Hypothesis Formation
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
25. Tài chính hành vi trong hình thành giả thuyết thuật toán
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
23. Sniffing Strategy
Extended investment strategy of passive investing with the goal of improving performance against benchmarks
23. Chiến lược: Truy vết
Extended investment strategy of passive investing with the goal of improving performance against benchmarks
21. Grid Strategy
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro
21. Chiến lược: Lưới
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro
Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp
53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán
Phân tích thế mạnh và điểm yếu của phần mềm bên thứ ba
64. Kinh nghiệm cấu hình và giám sát thuật toán SMA
Hướng dẫn tùy chỉnh và giám sát để đạt mức độ trải nghiệm tốt nhất
63. Bắt đầu trải nghiệm Algotrade Lab
Đăng ký tài khoản → Algotrade Lab → Đăng nhập → Kết nối API → Cấu hình tham số thuật toán → Khởi chạy thuật toán → Giám sát thuật toán
62. Hướng dẫn đăng ký API tại CTCP chứng khoán SSI
Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký API tại SSI
61. Giới thiệu thuật toán SMA
Giới thiệu thuật toán SMA sử dụng trong hệ thống giao dịch thuật toán trải nghiệm - Algotrade Lab
60. Tổng quan Algotrade Lab
Vì sao trải nghiệm giao dịch thuật toán sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bạn
11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán
Xây dựng giả thuyết thuật toán là một giai đoạn đơn giản nhưng rất quan trọng
11. How to Construct an Algorithm Hypothesis
Formulating an algorithm hypothesis is a simple yet crucial stage
31. Nền tảng triết học giai đoạn kiểm thử
Triết lý đúng đắn sẽ dẫn bạn đi đúng đường
31. Philosophical Foundations of Backtesting
The right philosophy will ultimately guide you in the right way
50. Is Algorithmic Trading a Zero-Sum ame
Depending on the approach will decide whether algorithmic trading is a zero-sum game
50. Giao dịch thuật toán có phải trò chơi có tổng bằng 0
Tùy theo cách tiếp cận sẽ quyết định giao dịch thuật toán có là trò chơi tổng bằng 0
51. What to Do When in Doubt of Trading Algorithm
Trust your algorithm is the best option in the long term
51. Hành động thế nào khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành
Tin tưởng thuật toán của bạn là lựa chọn tốt nhất trong dài hạn
47. Tối ưu hóa Beta
Tại Thị trường chứng khoán Việt Nam, ALGOTRADE khuyến nghị Beta toàn hệ thống tối ưu từ 0.8 đến 1.2
47. Beta Optimization
In the Vietnam stock market, ALGOTRADE recommends an optimal system beta range from 0.8 to 1.2
22. Chiến lược: Beta vượt trội
Chiến lược đầu tư mở rộng của chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu cải thiện hiệu suất so với đối chuẩn
22. Smart-Beta Strategy
Extended investment strategy of passive investing with the goal of improving performance against benchmarks
41. Đánh giá thực thi giao dịch với đối chuẩn TWAP và VWAP
Giai đoạn thực thi giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào?
41. Evaluation of Execution Algorithms With Twap and Vwap
How does the trade execution stage impact your bottom line?
42. Đo lường hao phí thực thi giao dịch
Thâm hụt thực thi giao dịch gồm những chi phí thành phần nào
42. Measuring Implementation Shortfall
Break down key components of Implementation shortfall
46. Tối ưu hóa vốn
Bỏ qua 1% - 5% tín hiệu có thể cải thiện lợi nhuận toàn hệ thống
46. Capital Optimization on Multi-Algorithms System
1% - 5% missing signal may improve whole system performance
30. Search Process for Fastest Data Source
How ALGOTRADE quantifies the fastest data source in the Vietnam stock market
30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất
Làm thế nào ALGOTRADE định lượng nguồn dữ liệu nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
45. Tiêu chí Kelly – định nghĩa và ứng dụng
Cách áp dụng tiêu chí Kelly trong giao dịch thuật toán
45. Kelly Criterion – Definition and Application
How to apply Kelly criterion in algorithmic trading
33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ
Tại sao mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ lại quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức và cách phát triển
33. Backtesting Module
Why backtesting module is very important for institutional investors and how to start
24. Giao dịch thuật toán công nghệ cao
Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại
24. High-Tech Algorithmic Trading
Introducing some state-of-the-art algorithmic trading strategies
37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai
Vai trò của Kiểm thử dữ liệu tương lai trong quá trình đánh giá thuật toán
37. Meaning of Forward Testing
The role of forward testing in algorithm evaluation process
05. Giao dịch bán tự động
Khái niệm giao dịch bán tự động và ứng dụng ở Việt Nam
05. Semi-Automated Trading
Introduce the concept of semi-automated trading and its application in Vietnam
07. Phân biệt hai nhóm thuật toán
Mô tả hai nhóm thuật toán chính và mục đích sử dụng của mỗi nhóm
07. Distinction between Two Types of Algorithms
Describe two algorithmic trading categories and how to apply them in real trading
32. Các lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn kiểm thử dữ liệu quá khứ
Các lỗi làm mất ý nghĩa của quá trình kiểm thử dữ liệu quá khứ
32. Critical Mistakes in Backtesting
Critical errors that make backtesting become useless
08. Thuật toán thực thi tối ưu hóa chi phí giao dịch
Hạn chế tác động của lệnh giao dịch lớn tới giá thị trường theo chiều hướng bất lợi bằng cách sử dụng thuật toán POV, VWAP, TWAP
08. Execution Algorithms to Optimize Trading Fees
Limiting the impact of large transaction orders on the target price in an adverse direction by using POV, VWAP and TWAP algorithms
43. Return Rate
How to assess algorithmic performance
43. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận
Góc nhìn về tỷ suất lợi nhuận trong giao dịch thuật toán
12. Tổng quan các chiến lược giao dịch
Giới thiệu các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến trên thị trường
12. Trading Strategy Overview
Introducing popular algorithmic trading strategies in the market
Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị
Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh
Policy Change in Derivatives Expiration – Possibility of Developing Median Regression Algorithm
The mean reversion investment strategy may utilize the changes in derivative's expiration price updated rules
20. Chiến lược: Chênh lệch giá
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro
20. Arbitrage Strategy
Exploit market inefficiencies to gain profits without incurring much risk
19. Chiến lược: Hành động trước tái cân bằng quỹ chỉ số
Dự báo và hành động trước một bước so với thời điểm tái cân bằng quỹ chỉ số
19. ETF Front-Runner Strategy
Front-running index fund rebalancing is doing exactly what index funds are about to do but one step ahead
17. Chiến lược: Tạo lập thị trường
Nhà tạo lập thị trường mua bán cùng một loại chứng khoán tại cùng một thời điểm với tần suất rất cao
17. Market-Making Strategy
Market maker buys and sells a specific stock at the same time with high frequency
18. Chiến lược: Lướt sóng siêu ngắn
Lướt sóng siêu ngắn là nghệ thuật tích lũy nhiều khoảng lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn
18. Scalping Strategy
Scalping is the art of adding up small quick profits
56. Học lập trình thế nào để trở thành nhà giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch theo thuật toán và những lợi thế chính của việc sử dụng công nghệ
16. Chiến lược: Hướng sự kiện
Sau một sự kiện lớn, định giá công ty và giá trị trường có thể có chênh lệch và đây là cơ hội cho nhà đầu tư
56. How to Learn Programming Skill for Algorithmic Trader
Introduction about algorithmic trading and key advantages of technology utilizing
16. Event-Driven Strategy
After a major event, the company valuation and its market value may expose opportunity on price discrepancy
15. Chiến lược: Hồi quy trung vị
Giá thị trường của mỗi cổ phiếu sẽ dao động xung quanh giá trị nội tại của cổ phiếu
15. Mean-Reversion Strategy
Every stock has a fair value that the market price will fluctuate around
14. Chiến lược: Quán tính giá
Khi xu hướng được thiết lập, nhà đầu tư tin rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài
14. Price Momentum Strategy
Once a trend is confirmed, investors believe that the trend will keep going
44. Maximum Drawdown in Algorithmic Trading
Explanation of maximum drawdown and its application in algorithmic trading
44. Maximum Drawdown (MDD) trong giao dịch thuật toán
Giải thích Maximum drawdow (MDD) và ứng dụng trong giao dịch thuật toán
09. 06 Components to Build a Complete Trading Algorithm
Beside the must-have entries and exits, an algorithmic trading strategy needs to make decisions on stops, markets, position sizing, tactics to be completed
09. 06 yếu tố tạo nên một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh
Bên cạnh hai yếu tô bắt buộc là điểm mở vị thế và điểm chốt lời, một chiến lược giao dịch bằng thuật toán còn cần ra quyết định về điểm cắt lỗ, thị trường, tỷ trọng vị thế, chiến lược giao dịch để trở nên hoàn chỉnh.
10. Differences Between Equity and Derivative Trading
Trade completion time, database complexity, taxes, and fees are key differences that all favor the derivatives market
10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh
Thời gian hoàn thành giao dịch, độ phức tạp của cơ sở dữ liệu, thuế và phí là các điểm khác nhau chính và đem lại lợi thế cho thị trường phái sinh
13. Market-Neutral Strategy
The investment results depend mainly on the assessment and selection of the right portfolio of potential stocks, not much on the everyday ups and downs of the market
13. Chiến lược: Trung lập thị trường
Kết quả đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào việc đánh giá và lựa chọn đúng danh mục cổ phiếu tiềm năng, không phụ thuộc nhiều vào biến động lên xuống mỗi ngày của thị trường
Content Contribution Gateway
If you want to share your knowledge and experience in the Algorithmic Trading field in Vietnam, we are more than happy to assist you in achieving your target
Hướng dẫn đóng góp nội dung
Nếu bạn muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay
03. Algorithmic Trading Risks
This article addresses three critical risks that must be avoided at all costs: long/short loops, data failure, and unexpected low liquidity
03. Rủi ro trong giao dịch thuật toán
Bài viết phân tích ba rủi ro nghiêm trọng cần tránh bao gồm: vòng lặp mua/bán, lỗi dữ liệu và thanh khoản thấp ngoài mong đợi
54. Is Algorithmic Trading Preferable for All Traders
Algorithmic trading will only be available to a small number of investors or institutions and not be a mass tool for everyone
54. Giao dịch thuật toán có phù hợp với tất cả nhà đầu tư
Giao dịch bằng thuật toán sẽ chỉ dành cho một số ít nhà đầu tư hay tổ chức và không phải là công cụ đại chúng cho tất cả mọi người
29. Stock Trading API in Vietnam Market
API is a set of programming codes that queries data, parse responses, and sends instructions between one software platform and another
04. Core Components to Build an Algorithmic Trading System
Algorithm or investment method, database, API of security brokerage company, programming skills, real-time data are all required
02. Advantages of Algorithmic Trading
Algorithmic trading can utilize the law of large numbers, eliminate emotion, increase confidence, minimize market impact and save time
06. 09 Steps to Develop Algorithms
Formulate algorithm hypothesis, collect data, data cleansing, backtesting, optimization, forward testing, small account test, real trading is standard flow to develop a trading algorithm
01. Introduction to Algorithmic Trading
Introduction about algorithmic trading and key advantages of technology utilizing
06. 09 bước phát triển thuật toán
Hình thành giả thuyết về thuật toán, thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm thử dữ liệu quá khứ, tối ưu hoá, kiểm thử dữ liệu tương lai, giao dịch nhỏ, giao dịch thật là các bước tiêu chuẩn để phát triển một thuật toán
02. Lợi thế của giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ
29. API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam
API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác, viết tắt của “application programming interface”
04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán
Thuật toán hay phương pháp đầu tư, cơ sở dữ liệu, API của công ty chứng khoán, kỹ năng lập trình, dữ liệu thời gian thực là những yêu cầu bắt buộc
01. Khái niệm giao dịch thuật toán
Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ